隨机过程及应用习题课三.docVIP

设，其中A和B为相互独立均服从的随机变量. （1）证明为正态过程； （2）求其一维、二维概率密度和一维、二维特征函数. 设是均值函数为0，自相关函数 的正态过程，证明，，是相互独立的正态过程。 设是参数为的维纳过程，试证明 是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程。 设是参数为的维纳过程，证明是参数为的维纳过程 设是参数为的维纳过程，令 （1）是否为正态过程； （2）是否为维纳过程。 设是具有零均值和协方差的正态过程，则对于任意的非负数和，证明： （1）； （2）； （3）； （4）； （5）； （6） 设是参数的维纳过程，令 求：和 设是为参数为的Wiener过程，求下列过程的均值函数和自相关函数。 1） 2） 3） 4） 5） 6） 设为平稳独立增量过程. ，，，相互独立. . 求的相关函数、协方差函数. 设是参数为的Poisson过程，是参数为的Poisson过程，二者相互独立，设 （1）证明是参数为的Poisson过程； （2）证明不是Poisson过程. 设和是两个参数分别为和的独立的Poisson过程。试判断是否为复合Poisson过程？ 设表示某发射源在内发射的粒子数，是平均率为的Poisson过程. 若每一个发射的粒子都以概率的可能被记录. 且一粒子的记录不仅独立于其他粒子的记录，也独立于. 若以表示在内被记录的粒子数. 证明是一平均率为的Poisson过程. 设是复合的Poisson过程， 试证明是平稳的独立增量过程。 假设内顾客到达商场的人数是平均率为的Poisson过程，且每一个到达商场的顾客是男性还是女性的概率分别为和. 设和分别为内到达商场的男女顾客数. 求和的分布. 并证明它们相互独立. 设是参数为的Poisson过程，分别求： （1）； （2）时，； （3）. 设是参数为的Poisson过程，是参数为的Poisson过程，二者相互独立，对，证明下列成立. （1） （2） 设到达电影院的观众组成强度为的Poisson流，如果电影院在t时刻开演，求在到达电影院的观众等待时间总和的均值。 某子商店上午8时开始营业，从8时到11时平均顾客到达率线性增加，从8时开始顾客平均到达率为5人/h，11时到达率为20人/h，从11时至下午1时到达率不变，从下午1时至5时顾客率线性下降，到下午5时顾客到达率为12人/h，设在不同时间间隔内到达的顾客数相互独立，求上午8时至9时无顾客的概率，以及该时间段的平均顾客数。 补充知识 对于其次Poisson过程，有 即在的条件下，为上的均匀分布。 更一般的，有如下定理， 定理：设为强度的齐次Poisson过程，在的条件下，n个到达时刻和n个相互独立同上均匀分布的随机变量的顺序统计量有相同分布。即在的条件下，的联合概率密度为：  4