金融投资问题的研究及其应用(可编辑).docVIP

内容摘要 现在，市场经济正在不断的发展，投资体制也正在改革，投资已经是我们普通大众不可缺少的生活习惯。而现如今在投资问题中，收益和风险是一对主要矛盾，怎样调节二者的矛盾，使获得的收益最大，而相应的风险却最小，是各个投资者要解决的主要问题。 运用数理统计、运筹学等理论和方法建立了金融投资收益与风险的优化模型，研究表明，在当今的经济环境下，如果把资金投到单一的金融资产上，则所要承担的风险则会很大，但如果把资金投资到几种不同的金融资产上时，几种金融资产间的风险会有可能相互抵消。投资者在选择适合自己的投资方案时可以依据上述理论。 希望通过本篇文章让人们对投融资有个全面的了解，使投资者能够明确选择怎样的投资产品，或者说是如何搭配投资组合，才能使自身在所能承受的风险范围内获得最大的收益。 Abstract Now, the market is constantly developing economy, the reform of the investment system also, the general public investment has been indispensable to our habits. The issue is now in the investment, the benefits and risks is a major contradiction, how to adjust the contradiction between the two, so that the gains of the largest, and the corresponding risk was minimal, the individual investor is the main problem to be solved. Mathematical statistics, operations research optimization theory and method to establish a model for financial investment income and risk, studies show that in todays economic environment, if the funds invested in financial assets with a single, then it will have to bear the risk of it large, but if the investment funds to several different financial assets, financial assets among several risk will likely cancel each other out. When investors choose their own investment programs can be based on the above theory. Hope that through this article to get people to vote to have a comprehensive understanding of finance to enable investors to choose how clear investment products, or that is how to match the investment portfolio in order to make their own risk tolerance range can get the maximum benefit . 目录 金融投资收益与风险的概述 金融投资收益与风险的关系 金融投资收益与风险的分析 有效降低投资的风险提高收益的措施 二.数学模型在金融投资上的重要性 数学模型和金融市场投资的关系 数学模型解决金融投资问题的背景 金融投资风险与收益模型 提出问题 模型假设 建立模型 四．互不相关金融投资组合的优化模型 （一）互不相关风险资产投资优化模型 （二）存在无风险资产投资的不相关资产组合投资优化模型 （三）可贷入无风险资产投资的不相关资产组合投资优化模型 五．金融投资的数学模型的现实应用 （一）对普通金融投资模型的实证 （二）互不相关金融投资组合的实证 金融投资问题的研究及其应用 一.金融投资收益与风险的概述 随着人们已经能够满足自身的基本需求后，人们则希望将富余的资金进行投资，现在投资在大众的生活中变得越来越重要。随着我国的经济体制的不断