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我国商业银行经济资本管理问题与建议 　　摘要：在这个经济的社会，一个银行想要发展下去，就必须以资本和管理为基础经济资本管理这个词汇最早出现在西方的一些商业银行管理中，随着经济资本管理的不断应用和发展，从而逐渐的形成了以经济资本管理理念为核心的一整套资本风险管理制度和先进的管理技术。但是对于我国的商业银行资本管理经济的体系还处于比较低级的阶段。本文主要是对我国现阶段的商业银行经济资本管理存在的问题进行了分析，并对这些问题提出了相应的意见和建议。 　　关键词：商业银行 经济资本管理 信用风险 　　一、我国商业银行经济资本管理现状 　　自2004年以后，我国就已经实施了相关的资本管理方法，我国的银行管理方法逐步在发生着转型，银行对资本的约束力也在日益增强，经济资本管理体系在银行的管理体系中占着越来越重要的主导地位，最终建立起一个以经济资本管理理念为核心的完整资本管理体系。目前，我国的各个银行为了让自身银行的经济资本管理水平得到提高，通过自身银行的一些职能来改变管理模式、发展模式和经营模式。但是想要得到一整套的经济资本管理体系不仅仅只需要这样做，它是在很多的管理经验和社会发展推动下形成的，它的促成是要管理部门和监督部门的支持。而我国最先使用经济资本管理体系是中国建设银行，它的使用开创了我国银行对资本管理的一个新道路，相继而来的是农业银行对资本管理方法的使用，说明了我国商业银行对经济资本管理的使用已从最初的低级阶段在慢慢提升和改进，从实际的角度出发，开阔了一些新的银行，加强了我国的经济管理。 　　二、为什么要进行经济资本管理 　　（一）提高商业银行的产品定价能力 　　通过一定的技术对具体的商品和区域经济的资本收益率进行对比，给我国商业银行的资本经济的收益带了可观的收益。在经济的收益方面，我们可以根据一些以前的数据与现有数据的对比，可以判断出某项业务的整体资本经济收益，像我国工商银行的经济资本就可以通过一些资源配置等方式来对资本进行一定的预算，从而得到人们对商业银行的认可和支持。同时，这个技术主要强调保证了风险因素，所以商业银行可以采用这个技术来进行产品的估价和预算的分析，从而降低商业银行的总体风险。 　　（二）实现风险的精细化计量和全面覆盖 　　经济资本就是商业银行通过自身的实际所估计能够承担的风险进行资本的保证。由于经济资本本身就具有比较规范的性质，这跟其他资本的实际性有区别，比账面资本和监管资本更加精细化，具有有效的资本配置。经济资本分化的精细之处在于它将风险的评估降低到了最小，计量也细分到了各分支机构，甚至细化分到各个部门或各个业务，它按照了监管部门的要求，将所需要的资本提前估算出来，然后在已精算的前提下对商业银行进行一些相应的资本配置。 　　三、我国商业银行经济资本管理中存在的主要问题 　　（一）建立的风险管理制度不够完善 　　构成商业银行资本经济风险管理的制度体系，就要具备管理政策必须执行到位、风险管理文化要良好、管理流程需合理、风险组织架构健全等这四个方面，这四个方面是做到全面风险管理的前提所在。目前，我国商业银行在风险管理制度方面的制度还不够健全，风险的管理人员的人文素质没有得到体现；对于风险管理委员会的相关操作程序和一些仪式的规则相当的不规范等。我国有很多商业银行已经引进了许多先进的风险管理制度，但是在具体实行时却缺乏针对性，一些问题仍然存在，前提就是没有完善的资本经济制度，对于我国的商业银行来说，不需要先建立完善的风险管理制度，再引进开发的技术，如果没有健全的风险管理制度，再先进的技术也是没有地方施展。 　　（二）模型所需的基础数据有待完善 　　经济资本主要是通过对以前的历史数据进行分析和推断来估计未来商业银行的整个经济运行的发展趋势。目前，外国已有许多银行出现风险保障不足的问题，甚至有很多违约的数据出现，而我国在商业银行方面的起步比国外晚几年，对于股改的时间也是相对国外较短的，银行内部的风险管理制度的实施时间也不够长，根本就没有充足的历史数据，现有的数据也不能得到相应的使用，从而不能得到相对精确的估算。跟外国相比，我国还没有一个能被国外认可的评级机构，那么，我国在获取外国经济资料方面受到了权利的限制，而我们内部提供的数据相当国外提供的数据而言落后多了，所以我国在经济资本风险管理上已处于落后阶段。我国的商业银行信用文化的欠缺和企业数据管理的不真实性，银行的风险得不到最真实的表现，经济资本的计算基础就不够扎实了。 　　（三）绩效考核机制不够完善 　　我国的商业银行经济管理技术还处于初级阶段，对于数据的积累和储存还没有达到准确的要求，经济资本管理的大量数据目前还用的手工记录，然而由于有的数据处理量比较大，从而会出现数据不准确或不精确的现象。从而不能准确的估计和衡量银行的未来资本风险，