计量经济学的大纲.docVIP

《计量经济学》教学大纲 （一）课程性质 经济计量学高等学校经济学科教学指导委员会已成为经济预测和决策，现代经济管理不可缺少的重要工具。计量经济学是由经济学、统计学、数学结合而成的交叉学科，计量经济学能以为工具模型 内 容 总课时 第一章 导论 2 第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 8 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 8 第四章 异方差性 4 第五章 自相关性 4 第六章 多重共线性 4 第七章 分布滞后模型与自回归模型 4 第八章 虚拟变量回归 4 第九章 设定误差与测量误差 2 （四）教学方法 授课方式为课堂教学*内容为选讲内容。 第一章 导论 （一）教学目的与要求 通过本章的学习，要求学生了解计量经济学的起源与发展；掌握计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 （二）教学内容 本章教学重点难点为：计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；建立与应用计量经济学模型的主要步骤。本章共分三节： 第一节 计量经济学概述 一、计量经济学的产生与发展 1、计量经济学的产生 2、计量经济学的发展 二、计量经济学的学科性质 1、计量经济学的含义 2、计量经济学与其他相关学科的关系 三、计量经济学的内容体系 1、广义计量经济学和狭义计量经济学 2、初、中、高级计量经济学 3、理论计量经济学和应用计量经济学 4、经典计量经济学和非经典计量经济学 5、微观计量经济学和宏观计量经济学 第二节 计量经济学的基本概念 一、计量经济模型中的变量 1、解释变量和被解释变量 2、内生变量和外生变量 3、滞后变量与前定变量 4、控制变量 二、计量经济分析中的数据 1、时间序列数据(time series data) 2、横截面数据(cross-sectional data) 3、混合数据(panel data) 三、参数估计的方法 四、计量经济模型 1、计量经济模型的形式及其构成要素 2、计量经济模型的特点 第三节 建立与应用计量经济学模型的主要步骤 一、根据经济理论建立计量经济模型 二、样本数据的收集 三、估计参数 四、模型的检验 1、经济意义检验 2、统计检验 3、计量经济学检验 4、预测检验 五、模型的应用 1、结构分析 2、经济预测 3、政策评价 4、经济理论的检验与发展 （三）教学方法与形式 授课方式为课堂教学 经典单方程计量经济学模型 ——多元线性回归模型 （一）教学目的与要求 通过本章的学习，要求学生熟悉一元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经典线性回归模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济预测；初步认识EViews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。 （二）教学内容 本章教学重点难点为：一元线性回归模型的经典假定；普通最小二乘法；一元线性回归模型的估计、检验和预测；通过一元线性回归模型的建立和应用，理解回归分析的思想。本章共分为六节： 第一节 回归分析概述 一、变量间的关系及回归分析的基本概念 1、变量间的关系 2、相关与回归分析 3、回归分析的基本概念 4、线性回归分析中“线性”的含义 二、总体回归函数（PRF） 1、含义 2、表达形式 三、随机扰动项 1、概念 2、随机误差项主要包括下列因素 3、产生并设计随机误差项的主要原因 四、样本回归函数（SRF） 1、含义 2、表达形式 第二节 一元线性回归模型的基本假定 一、假设1：解释变量X是确定性变量，不是随机变量。 二、假设2：随机误差项(具有零均值、同方差和无自相关假定（不序列相关性）。 三、假设3： 随机误差项(与解释变量X之间不相关。 四、假设4：正态性假定 (服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。 第三节 一元线性回归模型的参数估计 一、参数的普通最小二乘估计（OLS） 二、最小二乘估计量的性质 1、线性性 2、无偏性 3、有效性 三、回归参数的区间估计 1、参数估计量 和 的概率分布 2、随机误差项 的方差 的估计 3、回归参数的区间估计 第四节 一元线性回归模型的统计检验 一、一元线性回归模型的假设检验 1、经济意义检验 2、统计检验 3、计量经济学检验 4、预测检验 二、拟合优度检验 1、总离差平方和的分解 2、可决系数R2统计量 3、决定系数与相关系数的关系 三、回归参数的显著性检验 四、正态性检验 第五节 一元线性回归模