[量化经典DualThrust交易系统源代码及改进模型源代码.docVIP

下载本文档

261
0
约2.47千字
约 6页
2017-01-20 发布于北京
举报
版权申诉

[量化经典DualThrust交易系统源代码及改进模型源代码.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

[量化经典DualThrust交易系统源代码及改进模型源代码

dual thrust系统原形Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);Vars: BuyRange(0), SellRange(0);Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);If CurrentBar 1 Then BeginHH = Highest(High,Mday);HC = Highest(Close,Mday);LL = Lowest(Low,Mday);LC = Lowest(Close,Mday);If (HH - LC) = (HC - LL) Then BeginSellRange = HH - LC;End Else BeginSellRange = HC - LL;End;HH = Highest(High,Nday);HC = Highest(Close,Nday);LL = Lowest(Low,Nday);LC = Lowest(Close,Nday);If (HH - LC) = (HC - LL) Then BeginBuyRange = HH - LC;End Else BeginBuyRange = HC - LL;End;BuyTrig = K1*BuyRange;SellTrig = K2*SellRange;If MarketPosition = 0 Then BeginBuy at Open of next bar + BuyTrig Stop;Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;If MarketPosition = -1 Then BeginBuy at Open of next bar + Buytrig Stop;End;If MarketPosition = 1 Then BeginSell at Open of next bar - SellTrig Stop;End;ParamsNumeric K1(0.5);Numeric K2(0.5);Numeric Mday(1);Numeric Nday(1);Numeric lots(1);Numeric offset(0);VarsNumeric BuyRange(0);Numeric SellRange(0);Numeric BuyTrig(0);Numeric SellTrig(0);Numeric HH;Numeric LL;Numeric HC;Numeric LC;Numeric i_offset;Numeric BuyPosition;Numeric SellPosition;BeginIf(CurrentBar 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改{? ? ? ? i_offset = offset*MinMove*PriceScale;? ? ? ? HH = Highest(HighD(1),Mday);? ? ? ? HC = Highest(CloseD(1),Mday);? ? ? ? LL = Lowest(LowD(1),Mday);? ? ? ? LC = Lowest(CloseD(1),Mday);? ? ? ? If((HH - LC) = (HC - LL))? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? SellRange = HH - LC;? ? ? ? }? ? ? ? Else? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? SellRange = HC - LL;? ? ? ? }? ? ? ? HH = Highest(HighD(1),Nday);? ? ? ? HC = Highest(CloseD(1),Nday);? ? ? ? LL = Lowest(LowD(1),Nday);? ? ? ? LC = Lowest(CloseD(1),Nday);? ? ? ? If((HH - LC) = (HC - LL))? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? BuyRange = HH - LC;? ? ? ? }? ? ? ? Else? ? ? ? {? ? ? ? ? ? ? ? BuyRange = HC - LL;? ? ? ? }? ? ? ? BuyTrig = K1*BuyRange;? ? ? ? SellTrig = K2*