计量经济学滞后变量模型[精选].ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 (3) 科伊克(Koyck)方法 将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 对于无限分布滞后模型 (9-11) 科伊克变换假设偏回归系数βi随滞后期 i 按几何级数衰减： (9-12) 其中 ， ——称为分布滞后衰减率 ——称为调整速率(speed of adjustment) 科伊克变换的具体做法是： 将科伊克变换(9-12)式代入模型(9-11)式，得 (9-13) 将(9-13)式滞后一期并乘以 得 (9-14) 将(9-13)式减去(9-14)式得科伊克变换模型 (9-15) 整理得科伊克模型的一般形式 (9-16) 其中，设 （9-17） 模型（9-16）变为 (9-18) 如果由（9-18）获得参数估计值 ，那么由（9-17）可得 的估计值 进而由式（9-12）可得参数 的估计。 （9-19） 于是将原模型（9-11）转换为等价形式（9-18），解释变量为Xt、Yt-1。 科伊克模型的两个特点： 1）以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-i，最大限度 地节省了自由度，解决了滞后期长度s难以确定的问题； 2）由于滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度可以肯定小于X的 各期滞后值之间的相关程度，从而缓解了多重共线性。 科伊克模型的两个问题： 1）模型存在随机干扰项νt的一阶自相关性； 2）滞后被解释变量Yt-1与随机项νt不独立，即Cov(Yt-1，νt)≠0。 (4) 帕斯卡（Pascal）方法 现象： 经济现象中有一种经济变量受某种因素影响， 随着时间滞后逐渐增大，当过了某一时刻后，这种 影响又逐渐变小，呈现一种“∧”形滞后分布。 例如： 模型(9-11)可以写成以权数ωi表示的形式: (9-20) 该权数ωi的分布形式为 (9-21) 其中 为先验的任意选择的某一正整数， 为待估参数。于是模型变为 (9-22) 当 =1时， ，则帕斯卡变换简化为科依克几何分布变换。 只要 1，形成的权数分布图就是“∧”形滞后分布。 令 =0.8，则 =2 =3 随滞后期i的变化情况 如图9-1所示。 情况下，权数 r=2 r=3 i ωi 图9-1 * * 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。 第九章 滞后变量模型 在前面几章中，主要介绍了经典线性回归模型及其在若干基本假定下的估计问题，并分析了一个或多个假定不满足时所产生的后果及其可能的改进措施。还探讨了虚拟变量模型问题。然而上述方法还不能解决经济生活中遇到的全部问题。 某变量的过去行为是怎样影响变量当前变动路线的？？ 例如： ◆ 学习目的 了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、 自回归模型等概念及滞后效应产生的原因，掌握分布滞后模型和 自回归模型的建立及参数估计方法。 ◆ 基本要求 1）认识到滞后效应、滞后变量模型是计量经济学建模经常会遇到的问题； 2）了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、自回归模型 等概念； 3）掌握分布滞后模型和自回归模型建模方法、参数估计及应用。 第九章 滞后变量模型 ◆ 滞后变量模型 ◆ 分布滞后模型 ◆ 自回归模型 ◆ 格兰杰因果关系检验 第九章 滞后变量模型 第一节 滞后变量模型 三个基本概念： 在经济活动中，广泛存在着时间滞后效应，即动态性。某些经济变 量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素 甚至自身的过去值的影响。 把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量(1agged variable ) 。 含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成 为动态分析。含有滞后被解释变量的模型，又称动态模型(dynamic models)。 一、滞后效应与产生滞后效应的原因 滞后效应的概念： 一般说来，被解释变量与解释变量的因果关系不一定就在瞬时发生，可 能存在时间上的滞后，或者说解释变量的变化可能需要经过一段时间才能完 全对被解释变量产生影响。同样地，被解释变量当前的变化也可能受其自身 过去水平的影响。这种被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响 的现象称为滞后效应，表示前几期值的变量称为滞后变量 。 例如：