对我国商业银行信用风险管理的探讨..doc

对我国商业银行信用风险管理的探讨 [摘要]商业银行的信用风险管理问题对于其稳健经营至关重要。本文从我国商业信用风险管理的现状入手，然后揭示了我国商业银行信用风险管理中存在的问题，最后提出提高我国商业银行信用风险管理水平的对策及建议。 [关键词]商业银行；信用风险；信用管理 [Abstract] The credit risk management of commercial banks is crucial to their sound operation. This article from the start of commercial credit risk management in China, and then reveals the problems in credit risk management of commercial banks in China, resulting in improving our commercial banks credit risk management countermeasure and suggestion. [Keyword]Network Bank；Credit Risk；Credit Management 我国商业银行信用风险管理的现状 1、我国商业银行的信用风险管理相对比较落后 在当今社会，我国商业银行风险意识淡薄，特别是不断增长的不良资产，已经成为当前银行要解决的最突出的问题。由于管理理念、管理模式、管理工具、管理技术等方面的落后，信用风险管理总体处于较低水平。 2、不良贷款率有所下降 信用风险最突出的反映是不良贷款率。我国商业银行不仅不良贷款率高，而且以损失率较大的可疑类贷款和损失类贷款为主，集中分布于国有商业银行和政策性银行。近年来国家和各主要商业银行积极设法降低不良贷款率比例，如发行特别国债补充国有独资商业银行资本金，成立资产管理公司剥离不良贷款等，不良资产的比率呈下降态势。 2005-2010商业银行不良贷款情况表 单位：亿元、% 项目/年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 不良贷款余额 13133.6 12549.2 12684.2 5602.5 4973.3 4549.1 不良贷款率 8.61% 7.09% 6.17% 2.42% 1.58% 1.30% 次级 3336.4 2674.6 2183.3 2625.9 2031.3 1673.3 可疑 4990.4 5189.3 4623.8 2406.9 2314.1 2226.7 损失 4806.8 4685.3 5877.1 569.8 627.9 649.1 3、资本充足率全面提升，但资本抗风险的长效性有待增强 资本是商业银行可独立运用的最可靠、最稳定的资金来源，是其设立和生存的基础，是抵御金融风险、化解吸收损失的最终保证。资本充足率水平的高低一定程度上说明商业银行资本充足性的好坏，但是资本是否能够形成对风险及损失的有效吸收还取决于资本的构成、商业银行对于资本充足性的管理水平等方面。对于国有商业银行和规模较大的股份制商业银行而言，资本充足性普遍较好，但是对于城市商业银行和农村商业银行，资本构成及补充机制都还面临一定问题。 4、信贷资产的行际分布失衡导致信用风险积聚可能性增大 从我国商业银行资产负债总额的行际分布看，国有商业银行和股份制商业银行始终占据绝对的市场份额。其中，信贷资产向全国性大型商业银行集中的特征尤为明显，信贷资产的行际分布整体呈失衡状态。以工、农、中、建四家全国性大型银行为例，截至2011年末，其贷款合计占到我国商业银行贷款总量的52%，较去年同期上升11.98。在信贷资产市场份额高度集中的情况下，信用风险向个别银行聚集的可能性相对较大，虽然大型银行的抗风险能力相对较强，但是当信用风险积聚与外部宏观产业风险相叠加时，其往往也很难做出灵活调整，这使得风险无法2100多家分行，在全球60多个国家经营业务。，巴克莱银行十分注重其业务的广度和深度，资产和业务规模不断扩大。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，成功的风险管理有力保证。 保证风险管理部门的独立性是有效实现风险管理的前提。外资银行大多具备独立的内部监督机制，其内部监督部门直接对董事会负责并实行垂直管理。分支机构的内部监督部门往往与本级机构相互独立，或者在分支机构不设内部监督部门，内部监督的职责直接由总行的内部监督部门实施。 2、完善风险管理规章制度 完善操作规章制度是银行有效进行风险管理的保证。银行业务人员由于受自身素质和外界条件的影响，如果没有相应的制度和规范约束，在进行风险评价和判定时，难免会带有个人倾向，造成判定结果有失公正。通过建立严格