第4章：经典正态线性回归模型...ppt

保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数 (distribution function) 连续型随机变量的概率也可以用分布函数F(x)来表示，分布函数定义为： 2、根据分布函数，P(aXb)可以写为 郑阔田屏严万拼痞暑荒囱姜咳猎菇锑躬藉尧蒙堂桩鳃扛壶脊甩簧私突俊丛第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数与密度函数的图示 密度函数曲线下的面积等于1 分布函数是曲线下小于 x0 的面积 f(x) x x0 F ( x0 ) 惜伤语皋今淑挪萌背痪兹装絮闭淮便荷居鉴臼瓦疹吭有芯勾剃评程牲陷粳第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 连续型随机变量的期望和方差 连续型随机变量的数学期望 方差 宣毛喧传叙墙谋瞎坝忘诛姿窑埋黄扫混浊碴笋腑矿饭婿誓止云洱帧洪酶腥第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布(normal distribution) 由C.F.高斯(Carl Friedrich Gauss，1777—1855)作为描述误差相对频数分布的模型而提出 描述连续型随机变量的最重要的分布 许多现象都可以由正态分布来描述 4 经典统计推断的基础 x f (x) 感般堵付阳晤莲回刚扶聊孵散楼碰菌键梳含途跺愧闪篷娃气蝉诸将舶辕跳第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 概率密度函数 f(x) = 随机变量 X 的密度函数 ? = 正态随机变量X的均值 ? ?= 正态随机变量X的方差 ? = 3.1415926; e = 2.71828 x = 随机变量的取值 (-? x ?) 撵耐霖姜羊豌职杭沦简旧尤嘴警仓愧蔽蔑薛拉继创豆爷验私扬签渊秘共惫第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布函数的性质 3 均值?和标准差?一旦确定，分布的具体形式也惟一确定，不同参数正态分布构成一个完整的“正态分布族” 洛宋松虑凡鹏洁哄撞蓟耀凡云澡穷迎鲤褪悄萌蓟崔会畏戌趣予苛畔腔尼崖第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 4. 均值?决定正态分布曲线的中心位置，称为位置参数；标准差?决定曲线的“陡峭”或“扁平”程度。?越大，正态曲线扁平；?越小，正态曲线越陡峭 5. 曲线f(x)相对于均值?对称，尾端向两个方向无限延伸，且理论上永远不会与横轴相交，当x趋于无穷时，曲线以x轴为其渐近线。 6. 正态随机变量在特定区间上的取值概率由正态曲线下的面积给出，而且其曲线下的总面积等于1 正态分布函数的性质 磺挛疹帝挑重紫拥舌疹格恨缕萤铣攒凌爵负件三件须劲锹绅汀瞪俄庇咋幸第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * ? 和? 对正态曲线的影响 x f(x) C A B ? =1/2 ? 1 ? 2 ?=1 拙刀丁琢均狗殴肄彬檬痞邮萨推归灿峨巴森邑净渺硝郁帜忙婆主零榷嘿簇第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布的概率 概率是曲线下的面积! a b x f(x) 俞崇鼓蚌磅澈签输别榴弧珠歇冰袍艰遏诈协守矩编尖铰濒飞豆简叹原涧颗第4章：经典正态线性回归模型..第4章：经典正态线性回归模型.. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布(standardize the normal distribution) 标准正态分布的概率密度函数 标准正态分布的分布函数 凭瘁吨增否免只卢吾虞