灰色系统模型预测..docxVIP

灰色系统理论是由华中理工大学邓聚龙教授于1982年提出并加以发展的。目前，在我国已经成为社会、经济、科学技术在等诸多领域进行预测、决策、评估、规划控制、系统分析与建模的重要方法之一。特别是它对时间序列短、统计数据少、信息不完全系统的分析与建模，具有独特的功效，因此得到了广泛的应用。我们本次对第四季度上证指数的预测就是基于灰色系统理论，利用GM（1,1）模型进行简单的分析预测，以其通过此次实践加深对模型构建即数据预测的认识与理解。数据预处理我们收集了2011年1月4日到2011年12月30日的每日收盘价数据，共244个，令为第i天的收盘价，，将所有数据组合为时间数列：对进行级比分析，构造级比数列：我们发现存在107个数未在区间内，则对做如下变换：，变换后数列满足要求。采用模型建模分析对进行一次累加得建模求解对建立变量的一阶微分方程模型：式中为发展灰度数，为内生控制灰度构造均值序列：设为带估参量，，利用最小二乘法求解：式中：求解微分方程，预测模型：利用Matlab计算求解得；又由，带入参数得：模型检验残差检验按预测模型计算得到预测值，将经过一次累减生成其中对数据变换还原：绝对误差：相对误差：精度Matlab计算得后验差检验原始序列的标准差：绝对误差序列标准差：方差比：计算小误差概率：比较与，中有7个值大于，小概率检验不合格模型修正根据残差修正重新定义残差：对残差数列进行一次累加：可以建立相应的模型：所以修正模型为：用Matlab求解得修正模型：利用2011年数据进行修正采用灰色模型进行长期预测会出现较大的误差，我们采用2011年每天的开盘价实际值与用该模型预测2011年每天的预测值之间的误差去修正2012年每天开盘价指数。得到2012年第四季度走势如下图所示：利用马尔科夫链模型修正A 股指数的走势受经济形势，国家政策，外部环境以及投资者心态等多个因素影响；经济形式因素考虑每年GDP、CPI 值；国家政策则考虑银行存款利率与银行准备金率；外部环境考虑其他股票对其的影响；投资者心态则考虑A股指数的涨跌情况。因为马尔可夫链模型研究的是受利率、汇率、通货膨胀率、所属行业前、经营者能力、个人预期及心理因素等多种随机因素的影响，所以可以采用马尔科夫模型进行进一步修偏，鉴于作者对马尔科夫模型理解有限，这里不作进一步修正。