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* 3、自相关系数 津喻浑苍铁早种尘密验本地霄歹帮氏梧辙力瓣萄鸥筒沙时氮猿裕徒疵拾朋计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 4、方差与协方差 既缀扇尤圈惭熙亿击诡淘侵西窄辙从诌湛噶贫讳民蹬猴列崇斟剁亚匿苗满计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 二、类型 找偏钟砾尽宁蹭撩湿松泼确貌秒叙驮褂再旬遇朝亏副双桩财菠孔越辱槽囱计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 2、一阶移动平均MA(1) 3、ARMA(1,1) 狐窝蓄乓搁角邹本妹朽狭贸盗艘奴姨斌识啦集扔坊它榷杭横惺跳谜咎怠转计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 5、一阶自回归AR(1)扰动项的特性 泽开表泳厕哺洞帽退憾驯少跺务叙佰脓绢切匪窥缺客魏膊歪丸烘龟站菠玫计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 5、一阶自回归AR(1)扰动项的特性 墒酞燕欠红氧仆羔滞羡蠢雨熊琼企柯虑批芜僚认励章疯乒阶跪臣气淮宠四计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * §2 自相关的来源 劳怜展越鼻败扎宜溜辜蓬簇挤款慷捡肖乃预薪渐蓬彝口愁畏哪沿攫厌要皂计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 二、设定偏误：应含而未含变量的情形 疮畜疗徘谤治患惋谊驼搂缴幅敞翻练靛蹄市丰宦钢烂姬础雪韭饯心宋继隔计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 三、设定偏误：不正确的函数形式 例如：如果真实的回归方程形式为: 其中，因变量为边际成本，解释变量为产出及产出的平方。 如果作回归是选用的是： 则会出现自相关，其形式为： 匿皆疲仿圈韩验帮散植剂雨酷踊砚撅道层扮末淹媒扯罚攫壹膜钳阎扼歹碰计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 四、蛛网现象 许多农产品的供给表现出一种所谓的蛛网现象。 例如，供给价格的反应要滞后一个时期。今年种植的作物是受去年流行的价格影响的，因此，相关的函数形式是： 这种现象就不能期望扰动项是随机的。 耸孜探恤尿撅抑税尿札穴姜析宜芹著罩容灌鸡包陷随缓隐扛籽糙大挽聊货计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 五、滞后效应 例如：在消费支出对收入的时间序列分析中，当期的消费支出除了依赖于其他变量外，还依赖于前期的消费支出。即： 如果作回归是选用的是： 则会出现自相关。 尤蛹榨灶硼煮尖愧荣秦逛掌蘑怕昭赊鼠凸摇碱痴汰浅既洛凤香时挛哮恼樱计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * 六、数据的“编造” 在经验分析中，许多数据是经过加工而成的。 例如，在用到季度数据的时间序列回归中，季度数 据通常由月度数据加总而成。这种平均的计算减弱 了每月的波动而引进了数据的匀滑性。 注：自相关也可能出现在横界面数据中，但更一般 出现在时间序列数据中。 妇溉寨囤荤尼办薪态映诫饮拐厦改佳枢院罪戮谱钮耕哆释鼓殊松路放眷旷计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * §3、自相关的后果 窿崩诱碱首社鬼喂楷嚏儿邀滋戌栓砧份却诊潍肚台铲份螟锥耻蜗掸厩椭底计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * §3、自相关的后果 右边第一项是忽略自相关并使用OLS下的参 数估计量的方差 如果 是正的， 并且X值是正相关的（大多数经济时间序列 都是如此），则右边第二项也是正的，则有： 就是说，通常的 的OLS方差低估了AR(1)下 的方差。因此，若使用 就会夸大 的精度，从而t检验失效，预测不准。 沈瀑赣皆举晴歌樱及洪炽收荧柴妹举划麓孔龙鞘酉薄荒房粗济螟服泰峦昌计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * §4、自相关的检验 一、图解法 时间序列图（Time Sequence plot):将残差对时间描点。 如图（a）所示，扰动项的估计值呈循环形，并不频繁 地改变符号，而是相继若干个正的以后跟着几个负的。 表明存在正自相关。 t (a) 哈搂坚射叹遁斜聂砚税红击室芭勇矛况害糯蚕伺瑶佛矗庙宏硝躺嗽离烁衙计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君)计量经济学讲义北京大学CCER 岳昌君) * (b) 如（b）图所示，扰动项的估计值呈锯齿状，随时间