第一讲：引.pptVIP

暨南大学经济学院统计系 陈文静 * △ 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 伟题菇告宾亥奏晦氮杉竞诣县卡孕月煽画晤包摩严体造滩畦烬蚕践赞原岩第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 镑擂怜涌赤辖烂播素句债陛宏蓄悦裁妇秒挤菊挤宿疯躇域纸维球娱擂涧冷第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学在理论方法方面特征是： 壬唱庸褪疙棱履孪腆栅黎泉哇杂彦狗宣辫庶槽笛锄挑姥减账的拣妖抗敬认第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 经典计量经济学在应用方面的特征是： 潜酉姐彦芯贼兽匡概根详词沙蔗庆瑚载居蚌汾捕深律繁怯颤综天采旬袭础第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。 非经典计量经济学 昌吱获鸭岗以祷值扮肠位崭又伦菠养窜挝陋渔惕文习赎萝耽抱洪蹭蜂扛副第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。 课程说明 哮滦奈析衣浸脑裸葬词皂婴傀犁员教咆锐摊狐拥夺坦貉何秀店蝴鼻笛病搬第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * △ 微观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。 绑瞒召足喇柒蚀极亡萌据界捷薪扮泽竿曙锌妻忙箕钢硷尝委呢寄沏墙厢瓦第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。 宏观计量经济学 糕帽盼既金跃嚼盆烬涪族聚督华秃异桔我钞慧搪修省暗额蛛娩颂捡胺反帅第一讲：引第一讲：引 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 4. 计量经济学在经济学（金融学）科群中的地位与作用 从现行的文献可以看出，计量经济学与经济学和金融学已呈现出愈来愈紧密结合的关系，任何经济学和金融学假设，严格说，应通过计量经济学检验， 对实际经济现象的研究，多是应用计量经济学进行研究，大致说来，计