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博弈论以及相关数学 发信人: operater (阿睡...小瘪三大精神), 信区: EC 标 题: 博弈论以及相关的数学『ZZ』 发信站: 武汉白云黄鹤站 (2002年09月10日11:13:34 星期二), 站内信件 博弈论以及相关的数学 发信人: hbs (蝴蝶王子), 信区: Ecosociety 发信站: 北大未名站 (2002年6月10日) 回答一位朋友的问题，顺便谈些与博弈论相关连的问题。 说博弈论，首先要从张维迎的书说起，我也是看这本书入门的，客观的说，书写成那样 ，加入很多自己的例子和理解非常不容易，也很有价值。但是现在看来，这本书不是很 好，除了东拼西凑外，有些概念的问题要重新理解。其实这也不是否认张的功劳，博弈 论是很数学化很严谨的，要在理解上不出错不容易。 目前比较好的书包括Mas-Collel, Gibbons, Rubinstein, Myerson, Tirole.张的书基本 是在Gibbons的书上展开的。所以张的一些问题也是 Gibbons的问题，他的书写得不严谨 。最严谨的是Myerson和Tirole的书，但是都很难读，Myerson不会写书，Tirole的书假 定你和他一样聪明。所以不少中国学生大赞Tirole的书好，我根本不认为他看懂了。实 际上，数学不到家，是很难理解很多Tirole的书的。 张的导师很牛，但是这不能代表太多的东西，比如我个人就认为张的导师得诺奖不是很 合格。以前许多北大的学生都说这辈子没法赶上张维迎了。那时候我也有这样的感觉 ，因为张的经济学直觉非常好，但他数学应该不够好，所以做博弈论不是很好。实际上 学生的这种感觉也是错的，要在学术上赶超目前回国的这批最红的经济学家真的不难。 我这么说有点自大，但就张的这本博弈论的书来看，我觉得这点自信应该有。 张说在写这本书时，和香港的栗树和讨论收获很大，其实我可以肯定的说，栗受到的博 弈论训练比张的要严格地多，牛津的经济学，最新的世界排名（按论文数）只是44，而 且英国的博士教育和美国的完全没法比，太不严格了。有次张在牛津的一个师弟回国讲 学，就不太看得起张，不过张也给了他下马威，这个我就不说了。 我的建议是，学博弈论还是从Mas-Collel和Gibbons入门，那些具体的例子不要太看重， 最重要的是基本概念和证明。美国现在前十的经济系讲博弈论也分两派，一派是我上面 说的，强调概念和证明，一派是强调应用，概念介绍完就讲应用，和Mas-Collel，Gibb ons的书一样，而前一派则直接用Tirole，Myerson，为什么呢，关键是数学程度不一样 ，其实不同的系对数学的要求不一样，很多系并不是那么强调数学。我们系是强调数学 的，所以是数学和经济学一起上，不上计量，越是牛的教授越看不起计量，因为不科学 ！ 所以看Tirole觉得累很正常，我具体说一些例子。 第一，很多概念不同的书不一样，包括最简单的Nash Equilibrium 第一，关于Nash Equilibrium，不一样的书，有些微的差别。这时候读者该怎么办？其 实这时候，你应该做的是去证明这些不同定义等价!!！这点对于数学不够的就不容易了 。一个很好的例子是Perfect Nash Eqm的三个定义是等价的，Tirole证明了这个，但是 其中一个等价，他的证明也是错的！！！ 第二，Mas-Collel的数学附录是不够的，表现在两方面，一是这些数学概念的相互关系 上存在很多命题，定理以及相关的习题，这从附录上是学不到练不出来的，二是一些重 要的概念他们避重就轻了，比如关键的Compact定义，他们的定义是错的，他们用一个性 质代替了定义。实际上这个性质叫Heins-Borel Theorem，证明很难。但是我们考试就考 这个！所以要学好博弈论以及经济学，必须去上数学系的研究生程度的分析。 第三，张维迎和Gibbons都介绍了Nash Eqm存在性的证明，但都不严谨。他们只介绍了 Brouwer，没有介绍Kakutani,实际证明用的是Kakutani,他们回避的主要原因是数学，K akutani涉及到compact和upper hemicontinuous,后者不好理解，所以他们都回避了。实 际上kakutani非常重要，Nash做的不过就是把这个定理用到经济学里，直接启发Debreu 证明了一般均衡的存在性，而upper-hemicontinuous还和一个重要的定理Maximum The orm联系，这个定理无比重要，但是好像Mas-Collel都没有提到，虽然Varian提到了，