《上海环境能源交易所碳排放交易风险控制管理办法》（修订）.docVIP

上海环境能源交易所碳排放交易风险控制管理办法（试行） （2015年6月17日第一次修订） 总则 为加强上海市碳排放交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海环境能源交易所（以下简称“交易所”）碳排放交易的正常进行，根据《上海市碳排放管理试行办法》与《上海环境能源交易所碳排放交易规则》制定本办法。 交易所实行涨跌幅限制制度、配额最大持有量限制制度、大户报告制度、风险警示制度和风险准备金制度。 涨跌幅限制制度 交易所实行涨跌幅限制制度。涨跌幅度限制由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整涨跌幅限制。 碳排放配额（SHEA）挂牌交易的涨跌停板幅度为上一交易日收盘价的±10%。 出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌幅限制：碳排放交易可以通过挂牌交易、协议转让等方式进行。交易所提供其他交易方式的，由交易所另行规定。 碳排放配额价格出现同方向连续涨跌停板时； 临近碳排放配额清缴期时； 交易所认为市场风险明显变化时； 交易所认为必要的其他情况。 交易所根据市场情况决定调整涨跌幅限制的，应当公告，并报告市发展改革委。 配额最大持有量限制制度 交易所实行配额最大持有量限制制度。配额最大持有量是指交易所规定的会员和客户持有碳排放配额的最大数量。 会员和客户的配额持有数量不得超过交易所规定的最大持有量限额。 配额最大持有量限额如下： 通过分配取得配额的会员和客户按照其初始配额数量适