实验报告6-多重共线性..docVIP

2014-2015学年第 一 学期 实 验 报 告 实验课程名称 多重共线性的检验与修正 专 业 班 级 金融1204 学 生 学 号 学 生 姓 名 黄聪聪 实验指导教师 董美双 实验名称 多重共线性检验与修正 指导老师 董美双 成绩 专业 金融 班级 金融1204 姓名 黄聪聪 学号 一、实验目的 目的：通过实验，理解并掌握多重共线性的原理，熟悉掌握对多元模型的多重共线性问题进行检验和修正的方法与步骤。 要求：熟练掌握检验多重共线性检验的不显著系数法、系数符号判断法、相关系数矩阵法、拟合优度法、Frisch综合分析法；消除多重共线性：可以综合应用各种方法。 验证性部分用教材中的例题7.6的数据，按步骤做。或者自己收集数据按上面的步骤做一遍，把结果输出到word文档中。 步骤： 1.模型的参数估计（至少有3个解释变量）； 2.检验是否存在多重共线性； 方法一：不显著系数法； 方法二：系数符号法 方法三：相关系数矩阵法 方法四：Frish综合分析法——逐步回归法 3.多重共线性的修正：差分法、取对数法、逐步回归法等。 4.得出修正后的模型。 1.模型的参数估计（至少有3个解释变量） Dependent Variable: BUSTRAVL Method: Least Squares Date: 07/26/14 Time: 10:09 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2744.680 2641.672 1.038994 0.3064 FARE -238.6544 451.7281 -0.528314 0.6008 GASPRICE 522.1132 2658.228 0.196414 0.8455 INC -0.194744 0.064887 -3.001294 0.0051 POP 1.711442 0.231364 7.397176 0.0000 DENSITY 0.116415 0.059570 1.954253 0.0592 LANDAREA -1.155230 1.802638 -0.640855 0.5260 R-squared 0.921026 Mean dependent var 1933.175 Adjusted R-squared 0.906667 S.D. dependent var 2431.757 S.E. of regression 742.9113 Akaike info criterion 16.21666 Sum squared resid Schwarz criterion 16.51221 Log likelihood -317.3332 F-statistic 64.14338 Durbin-Watson stat 2.082671 Prob(F-statistic) 0.000000 估计方程为： 2.检验是否存在多重共线性 方法一：不显著系数法 Dependent Variable: BUSTRAVL Method: Least Squares Date: 07/26/14 Time: 10:09 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2744.680 2641.672 1.038994 0.3064 FARE -238.6544 451.7281 -0.528314 0.6008 GASPRICE 522.1132 2658.228 0.196414 0.8455 INC -0.194744 0.064887 -3.001294 0.0051 POP 1.711442 0.231364 7.397176 0.0000