(风险管理精讲班第13讲作业卷.doc

试卷名称： 风险管理精讲班第13讲作业卷 开始时间： 2008-4-18 4:3:9 结束时间： 2008-4-18 04:03:18 答题时间： 150分钟 考生耗时： 00:00:9 试卷总分： 150 通过分数： 100 考生姓名： raoyanzhou 考生成绩： 0 标准题得分： 0 手工题得分： 0 评分方式： 自动 通过考试： 未通过 考试评语： 详 细 情 况 一、单选题: 1、 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 2、 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 3、 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。A．16.67%B．22.22%C．25.00%D．41.67% ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 4、 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。（1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中（2）办理贷款转让手续（3）对资产组合进行评估（4）签署转让协议（5）双方协商（或投标）确定购买价格（6）为投资者提供资产组合的详细信息A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）D．（1）（3）（6）（5）（4）（2） ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 5、 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。A．直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C．直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：a? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 6、 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。A．3.00%B．3.11%C．3.33%D．3.58% ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：c? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 7、 某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为（）亿元人民币。A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.40 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 8、 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A．评价主体是商业银行B．评价目标是客户违约风险C．评价结果是信用等级和违约概率D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.40 分，你