R数据处理、绘图、编程与统计检验.pptVIP

我们称μ=0,σ2=1的正态分布为标准正态分布(standard normal distribution)。 标准正态分布的概率密度函数及分布函数分别记作ψ(u)和Φ(u)，由 (4-6)及(4-7) 式得： 随机变量u服从标准正态分布，记作u～N(0，1)， 对于任何一个服从正态分布N(μ,σ2)的随机变量x，都可以通过标准化变换： u=(x-μ)／σ 将 其变换为服从标准正态分布的随机变量u。 u 称 为 标 准 正 态变量或标准正态离差(standard normal deviate)。 三、正态分布的概率计算 （一）标准正态分布的概率计算 设u服从标准正态分布，则 u 在[u1,u2 ）何内取值的概率为： ＝Φ(u2)－Φ(u1) 而Φ(u1)与Φ(u2)可由附表1查得。 U1 U2 例如，u=1.75 ，1.7放在第一列0.05放在第一行 。 在附表1中 ， 1.7所在行与 0.05 所在列相交处的数值为0.95994，即