第五讲 平均预测方.pptVIP

平均预测方法 经济分析与预测第五讲 人文经济学院经济系 李　静 内容安排 第一节　移动平均法 　移动平均法的概念特点 一次移动平均法 　二次移动平均法 　加权移动平均法 第二节　指数平滑法 　一次指数平滑法 　二次指数平滑法 移动平均法主要是利用近几期真实资料取得平均，再以平均值來预测下一期的资料 其主要使用在短期预测资料系統 当n值愈大，求出之平均值結果越接近母数，但若取ｎ之值太大則無法反映市場瞬间变化 当n值越小，易將历史资料除掉，越能即時反映現在市場現況 N要如何決定为最佳，可使用平均绝对误差作为一項評判的方法MAD（Mean Absolute Deviation ），或其他。 St(1)=αYt-1 + (1–α)St-1(1) 1. 一次指数平滑预测法 0≤ α ≤1，称为平滑指数，当时间序列趋势不明显时可取大些，否则应取小些 第t-1期的一次指数平滑值 第t期的观察值 St (1)= St-1(1) +α(Yt-1–St-1(1)) 变 形 一次指数平滑值公式的实际意义是，被研究经济现象某一期的预测值，等于它前一期的一次指数平滑值，加上以平滑系数调整后的经济现象前一期的实际观察值与一次平滑值的离差，由公式可见，一次指数平滑法具有移动平均值的特点 1. 一次指数平滑预测法 * * 移动平均预测法，是对时间序列观察值，由远向近按一定跨越期计算平均值的一种预测方法 随着观察值向后推移，平均值也跟着向后移动，形成一个由平均值组成的新的时间序列 对新时间序列中平均值加以一定的调整后，可作为观察期内的估计值，最后一个移动平均值则是预测值计算的依据 (一）移动平均预测法的概念 移动平均法的两大显著特点： 第一，对于较长观察期内，时间序列的观察值变动方向和程度不尽一致，呈现波动状态，或受随机因素影响比较明显时，移动平均法能够在消除不规则变动的同时，又对其波动有所反映。也就是说，移动平均法在反映现象变动方面是较敏感的 第二，移动平均预测法所需贮存的观察值比较少，因为随着移动，远期的观察值对预测期数值的确定就不必要了，这一点使得移动平均法可长期用于同一问题的连续研究，而不论延续多长时间，所保留的观察值是不必增加的，只需保留跨越期数个观察值就可以了 （二）移动平均法的特点 移动平均法的准确程度，主要取决于跨越期选择是否合理。 预测者确定跨越期长短要根据两点： 一是要根据时间序列本身的特点 二是要根据研究问题的需要 移动平均预测法，适合于既有趋势变动又有波动的时间序列，也适合于波动的季节变动现象的预测 其主要作用，是消除随机因素引起的不规则变动对市场现象时间序列的影响 移动平均的具体方法： 一次移动平均法 二次移动平均法 加权移动平均法 移动平均预测法中跨越期的确定 一次移动平均法：是对时间序列按一定跨越期（移动平均期），移动计算观察值的算术平均数，其平均数随着观察值的移动而后向移动 Mt (1)为第t 期的一次移动平均值，以此作为第t+1期的预测值。 1. 一次移动平均预测法 1. 一次移动平均预测法 一次移动平均值的计算公式为： ? = = - n i i t t Y n M 1 ) 1 ( 1 ? = = + - n i i t t Y n M 1 1 ) 1 ( 1 + 1 = n - 1 t Y - 2 t Y - n t Y + + ? ? ? + = n t Y - 1 t Y - n t Y + + ? ? ? + + 1 = t M ) 1 ( + 1 t M ) 1 ( + t Y - n t Y n - 跨越期数（1≤n≤N） 第t期的观察值（t = 1,2,3 ? ? ?N） 第t期和第t+1期的一次移动平均值 调整值 EX: 对某商业企业季末库存进行预测，其资料和计算见表。由表观察资料可以看出，季末库存额总的来说无趋势变动，但有些小的波动。为了消除随机因素引起的不规则变动，对观察值做一次移动平均。并以移动平均值为依据预测库存额的未来变化。为了对比观察预测误差的大小，分别取跨越期n=3,n=5同时计算 1. 一次移动平均预测法 1. 一次移动平均预测法 1. 一次移动平均预测法 1. 计算一次移动平均值 ? = = - n i i t 4 Y n M 1 ) 1 ( 1 = 3 Y3 ＋ Y2＋ Y1 = 3 11.1＋10.8＋10.6 =10.83 (万元 ) ? ? ? ? ? ? ? = = - n i i t 14 Y n M 1 ) 1 ( 1 = 3 Y13＋Y12＋Y11 = 3 10.4＋10.7＋12.2 =11.1 (万元 ) 1. 一次移动平均预测法 2. 计算各期移动平均值与实际观察值的离差绝对值，并计算平均绝对误差 |et| MAD = n ?