计量经济学第六章作业..docxVIP

计量经济学第六章作业（1）模型回归结果如下：用DW法检验模型是否具有自相关性。在5%的显著性水平下，查表可知：，因为，所以判断模型存在正自相关。（2）使用广义差分法修正模型可能存在的自相关；根据统计量计算使用广义差分法进行修正，回归结果如下：在5%的显著性水平下，查表可知：，因为修正后的，所以修正后的模型依然存在正自相关。（3）使用德宾两步法检验自相关使用德宾两步法，第一步，建立如下回归方程：得出结果如下：可以得到GDP(-1)的系数为0.850997，即，然后以作广义差分，得出结果如下：在5%的显著性水平下，查表可知：，因为修正后的，所以修正后的模型依然存在正自相关。（4）2种方法哪种方法更适合？在这里，第二种德宾两步法更好，因为第一种方法通过DW检验估算出的是不精确的，而且要求大样本，这里的样本很少。2.（1）运用eviews回归得到的结果如下:生成的残差序列如下：（2）请分别画出两个散点图，； （3）模型存在几阶自相关？根据散点图观察，在散点图中，散点可以近似看成一条直线，表明存在一阶正自相关。在散点图中，并没有明显规律，判断没有二阶自相关。（4）使用科克伦—奥克特迭代法对模型进行自相关消除。由问题3已经得出模型存在一阶自相关，所以在eviews中键入“ls y c x ar(1)”,进行科克伦—奥克特迭代，得出结果如下：由结果可以看出，整个方程的F统计量是显著的，而且X的系数也是显著的，但是DW值为1.252594，根据查表可得，：，因为修正后的，，所以无法判断修正后的模型是否存在自相关。3．（1）得出的模型回归结果如下：用DW法检验模型是否具有自相关性。在5%的显著性水平下，查表可知：，因为，所以判断模型存在正自相关。（2）使用科克伦—奥克特迭代法，得出结果如下：结果显示共迭代11次。在5%的显著性水平下，查表可知：，因为修正后的，，所以修正后的模型已经没有自相关。得到最终结果为：（3）根据上表的结果，最后收敛于第11次迭代，所以11次的迭代是有效的。