极限理论作业.docVIP

2012 年 春 季学期研究生课程考核 （读书报告、研究报告） 考核科目 :概率极限理论基础 学生所在院（系） :理学院数学系 学生所在学科 :概率论与数理统计 学 生 姓 名 :吕明昊 学 号 :11S012035 学 生 类 别 :非委培 考核结果 阅卷人 第 1 页 （共 14 页） 布朗运动及正定函数的学习心得 摘要 布朗运动和随机过程都是概率论中重要的研究课题，很多研究者对其进行了较为深入的研究，得到了一系列的较为完美的结果。而正定函数在随机过程的研究中也起到了重要的作用，比如说可以通过其协方差函数的正定性构造再生核空间。下面主要介绍个人在布朗运动和高斯过程协方差函数的正定性的一些学习心得。 关键词 布朗运动 布朗桥 Mercer定理 正定函数 正定矩阵 0 引言 作为一种物理现象，布朗运动由英国植物学家Brown于1827年发现。著名物理学家爱因斯坦在1905年从物理的角度给出了布朗运动的一个解释，而在数学领域中，布朗运动也称为维纳过程，是一个随机过程。在金融领域中，将布朗运动与股票价格行为联系在一起，进而建立起维纳过程的数学模型是本世纪的一项具有重要意义的金融创新，在现代金融数学中占有重要地位。上的以为指标集的随机变量族是高斯随机过程，如果它的任意有限子过程是多维变量正态分布。 注意到，此过程有限维分布由协方差函数决定，其中 . 可以看出, 对于高斯过程，研究它的数字特征—协方差函数是很重要的。 性质1.1 设是标准布朗运动，任给定n个时刻....，若用记的联合分布密度，则 = 其中 。 性质1.2 Brown运动的几乎每条样本轨道是连续的，对几乎每条样本轨道上的任意一点，其导数都不存在。 性质1.3 设是标准布朗运动，则： 仍然是标准布朗运动。 性质1.4 （强Markov性）设为标准布朗运动，则对几乎处处有限停时，过程仍然为标准布朗运动，并且与独立。 对于布朗运动，定义表示布朗首次到达状态的时刻。 性质1.5 （反射原理）对任意停时，布朗运动的反射过程与布朗运动有相同的分布，其中 。特别的当 ，， 。 证明：作 ,, 是与独立的布朗运动，，，由于仍为布朗运动，而 ，，故与的任意有限维分布相同。 性质1.6 设为标准布朗运动，，在给定的条件下的条件分布为正态分布。 2布朗桥 设为标准布朗运动，称为。由定义，（两头固定，像桥一样）。是Gauss过程，均值函数是0，协方差函数为： 的Gauss过程。 性质2.1 如果是标准布朗运动，那么和 是布朗桥。如果是布朗桥，那么是标准布朗运动。 性质2.2 设是标准布朗运动，则条件随机过程是布朗桥过程。 布朗桥在经验分布函数研究中有重要作用。设为（0,1）上的均匀分布总体抽出的i.i.d样本，记落在中样本的个数，即 =,令称为经验分布函数。由强大数定律和中心极限定理知，对固定的，以概率1的有，而且的渐进分布为正态分布。现记，为一随机过程，研究时过程的极限性质。首先渐进联合分布是二元正态分布，其次，对于，，这些性质与布朗桥一致，事实上可以严格证明，的极限过程就是布朗桥。若总体上不是（0,1）上的均匀分布，设分布为F，若F为连续函数，为该总体抽出的i.i.d样本，则为（0,1）上的均匀分布。令经验分布函数，下面我们来研究的极限分布。记，= 由于收敛于布朗桥过程，故的极限分布为布朗桥的上确界（由于连续性即为最大值），即 其中为布朗桥。 3 三种判定二元函数正定性的方法 Mercer定理给出了具有连续二阶矩过程的表示理论。令是以为指标集，具有协方差函数的二阶矩过程。 （Mercer定理）：若是连续正定函数，则存在特征函数序列及相应的非负特征值，使得： 这里是Kronecker-delta 函数。而且有 这里级数在上是绝对收敛和一致收敛。 ，使得 证毕。 对于任意的和，为任意的正整数，零均值高斯过程的协方差函数是正定的，即 证明 故零均值高斯过程的协方差函数是