第12章联立方程估计与模拟_s.ppt-时间序列分析.pptVIP

2．预测 预测（forecasting）是对估计的样本区间以外的内生变量进行外推。要进行预测，必须拥有整个预测期内所有外生变量的时间序列数据。预测可以分为两类： (1) 事后预测 如果估计区间是 [1, T1]，预测区间是 [T1+1, T]，然后把得到的预测结果与 [T1+1, T] 区间内的内生变量的已知数据进行比较，这种预测称为事后预测（ex post），通常用来检验模型预测的准确性。 (2) 事前预测 另一种预测是预测的起始时刻 t 在样本区间的终止时刻T 之后，即 t=T+1，T+2，…，T+h 时，h 是预测期长度，这被称作事前预测（ex ante）。 §12.2.5 初始值 如果系统中包括非线性方程，可以为部分或所有的参数用以param开头的语句提供初始值，列出参数和值的对应组合。例如： param c(1) .15 b(3) .5 为c(1)和b(3)设定初值。如果不提供初值，EViews使用当前系数向量的值。 §12.2.6 迭代控制 对于WLS、SUR、WTSLS，3SLS，GMM估计法和非线性方程的