第八章计量经济学自相关.pptVIP

内容回顾 什么情况下模型中可能存在异方差？ 异方差对估计结果有何影响？ 如何判断一个模型中是否存在异方差？ 如何消除异方差？加权的方法有哪些？什么情况下使用？ 在Eviews中如何实现？ 第一节 自相关的来源和形式 第二节 自 相 关 的 后 果 第三节 自 相 关 的 检 验 第四节 自相关的修正方法 第五节 广义最小二乘法 一、自相关的来源 经济惯性（滞后效应） 模型设定偏误：应含而未含变量 随机扰动项序列本身的自相关 数据处理造成自相关——如平滑处理 自相关也可能出现在横截面数据中，但主要出现在时间序列数据中。 二、一阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值只与它的前一期取值有关，即 ut = f (ut-1 ) 则称为一阶自回归 经典经济计量学对自相关的分析仅限于一阶自 回归形式： ut = ? ut-1 +εt ? 为自相关系数 |?| ? 1 ? 0 为正自相关 ? 0 为负自相关 三、高阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + u