2010年银行从业资格考试《风险管理》(18章全).docVIP

[讲义]—2010年银行从业资格考试《风险管理》精讲班讲义（01） 第一章 风险管理基础 1.1?风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1．风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（本书） （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性 符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 理解的意义：1）平衡盈利及损失可能性2）采用经济资本配置等风险管理方法 损失类型 预期损失——提取准备金、冲减利润 非预期损失——资本 灾难性损失——事前严格限制高风险业务 1.1.2风险管理与商业银行经营 “三性原则”与商业银行经营管理。风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一 1.?承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 理解：承担风险与商业银行业务拓展的关系及各种业务的表现 2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 模式的转变：1）从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化； 2）从定性分析为主转向定量分析为主；3）从分散风险管理转向全面集中管理 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值：降低成本保障股东利益最大 5.风险管理水平直接体