风险理论第三讲课品.pptVIP

个体风险模型 0-1变量 设在某一定时期内保险人承保份保单，每份保单的赔付变量分别为Xi，i＝1,2,…，则总理赔额为 例： 人寿保险 一、个体保单赔付额的期望和方差 设qj＝P(Ij=1),fBj(x)是Bj的分布，uj＝E(Bj),则Xj的分布是一个混合分布，它的分布函数为 命题1 设 ，则 证明：首先证明一个非常有用的方差分解公式，即对于任意两个随机变量X和Y， 二、独立分布和的卷积 对于与相互独立的离散非负随机变量，设它们的分布列分别为和，则S＝X+Y的分布为 对于两个相互独立的连续型非负随机变量X和Y，设其分布密度分别为fX和fY，它们的联合密度为fXY，则独立性知 设Xi,i=1,2,…为相互独立的随机变量，Xi的分布记为Fi， Sk=X1+…+Xk的分布函数为记F(k)，则由卷积的定义 三 矩母函数法 设X为表示随机变量，定义MX(t)=E(etX)为X的矩母函数，PX(t)=E(tX)为X的母函数。由于Xi是独立随机变量 例5：设X1,…,Xn独立同分布，且服从gamma分布， 求S＝ X1＋…＋Xn 四、近似计算法 对于数目较大的保单组合来说，更实用的方法是求出近似分布。 在个体风险模型中 当Xj＝Ijbj时，其中Ij是0－1变量，则由公式可以计算得到S的母函数为 当Xj＝IjBj时，类似可以计算S的矩母函数和母函数分别为 当Xij＝iIj时，设nij表示获赔i个单位的赔款，发生理赔的概率qj为的保单个数，总理赔额为 有兴趣的同学阅读以下部分＃＃＃＃＃ 两边取对数得到 两边乘以z 其中第二个等式成立要求 若令 则 将上面公式用级数展开，其中左边 zx的系数为xfS(x),右边的系数为 比较两边的系数得到 于是可以递推的计算 定理 (独立同分布的中心极限定理) 设随机变量 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差，则 的近似分布为 * * 假定 （1） 每张保单是否发生理赔以及理赔额大小是相互独立的，互不影响的，即Xi，i＝1,2,…，相互独立的随机变量； （2）每张保单至多发生一次理赔。 用随机变量I表示理赔发生情况， 用qj＝P(Ij=1)表示第j份保单发生理赔的概率，则第j张保单的实际赔付额Xj可以表示为 其中Bj表示在第j次理赔发生条件下的理赔额。{Bj}与{Ij}分别是独立的随机变量序列，并且{Bj}与{Ij}之间相互独立。 总理赔额S可以表示为 令nij，i，j＝1,2,…，表示获赔i个单位的赔款，发生理赔的概率为qj的保单个数，则总理赔额为 表示获赔i个单位的赔款，发生理赔的概率为qj的理赔额变量 由于 因此 另外 从而 由于 因此 利用 有 所以由方差分解公式 例1：公司为员工购买意外死亡寿险。假设对所有人明年的死亡概率为0.01，且30％的死亡是由于意外事故发生的。75名雇员分属两个保单组，其中中的50人如果是正常死亡，保险人将赔付5万元；如果是意外死亡，保险人将赔付10万元。另外25人的赔付额分别为7.5万元和15万元。求总赔付额的期望和方差。 解：对这75人来说，死亡概率 qj＝0.01。根据题意，50名员工的赔付额为 另外25名员工的赔付额 因此 所以，S的分布密度为 ?? 例2 设随机变量X1，X2，X3相互独立, 它们的分布列分别为 用卷积方法求 的分布 解：设f1(x)、f2(x)、f3(x)分别为 的分布列，f(1)(x)、f(2)(x)和f(3) (x)为 的分布列， 利用两项和卷积公式，先计算X1+X2的分布 请同学们计算f（2）（3)和f（2）(4) 由于 ，所以S的分布等于的 分布f(2)(x)与X3分布f3(x)的卷积，例如 请同学们计算f（3）(3). x f1(x) f2(x) f3(x) f(1)(x) f(2)(x) f(3) (x) F1(x) F(2)(x) F(3)(x) 0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1 1 0.3 0.3 0 0.3 0.27 0.135 0.8 0.47 0.235 2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.27 0.195 1 0.74 0.43 3 　 0.1 0.1 　 0.17 0.186 　 0.91 0.616 4 　 　 0.1