风险理论第四讲课品.pptVIP

集体风险模型 －理赔次数 问题的提出 个体风险模型的缺点 假定单位时间内保单组合理赔的次数是一个随机变量，我们记为N， 表示按次序到来的的理赔，设S表示单位时间内的总理赔额，N表示单位时间内的理赔次数，集体风险模型可以描述为 假定 （1） 是独立同分布的随机变量 （2）N与Xi独立 我们按如下步骤讨论 理赔次数 S的分布 S的近似分布 S的分布数值计算方法 理赔次数的分布 主要内容 1、母函数与矩母函数 2、一张保单的理赔次数分布 3、理赔次数的混合分布 4、理赔次数的复合分布 5、免赔额对理赔次数分布的影响 N的母函数与矩母函数 设N是一个离散随机变量，取值于 0,1,2,… 记 母(矩母)函数性质 1、若N的母(矩母)函数存在，那么母(矩母)函数与分布函数是相互唯一决定的。 2、由母(矩母)函数可以导出矩的计算： 二、一张保单的理赔次数分布 ?1、泊松分布(Poisson) 对于保险公司而言，客户因发生损失而提出理赔的人数类似于等待服务现象，因此对大多数险种来说，个别保单的理赔次数可用泊松分布来表示，即在单位时间内个别保单发生理赔次数N的分布列为： （5）可分解性 解：由于 ，且N服从泊松分布，由定理知，Ni相互独立且服从泊松分布。 参数li等于 计算得到 ? 2、其他常见的理赔次数分布 （1）负二项分布 3、(a, b, 0)分布族 上述3种分布都可以用(a, b, 0)分布来表示 ?定义：设随机变量N的分布列满足 则称分布族为(a, b, 0)分布族 三、理赔次数的混合分布 背景： 从保单中随意抽取一份保单，求该保单的理赔次数分布。 同质性：指所有的保单相互独立，且都有相同的风险水平，即各保单的损失额的分布相同，损失次数的分布也相同。 非同质性：保单组合中的每个保单风险水平各不相同。表示其风险水平。 数学模型 设Q是一个随机变量，当Q＝q时， 令 为Q的累积分布，u(q)为q的密度函数，则N的分布列为 或者 N的分布称为混合分布。 混合分布性质 1.母函数 或者 其中PN(z|q)表示在Q＝q条件下，N的母函数。 2．均值和方差 常见的几种混合泊松分布 1、离散型混合 对于规模较小的保单组合，假设保单组合由n种不同的风险水平构成，泊松参数取值于 , ，设 ， 。当L＝lk时，保单的损失次数服从参数为lk的泊松分布。则从保单组合中任意抽取一份保单的分布为 例5：某司机总体被平均分成两个类型。每个司机发生车祸的次数都服从泊松分布。第一种类型的司机的平均发生车祸的次数服从（0.2，1.8）的均匀分布。第二种类型的司机的平均发生车祸的次数服从（0.5，2.0）的均匀分布。从这个总体中随机抽取一个司机，求他不发生车祸的概率。 解 * * 其母函数为 矩母函数为 母函数与矩母函数的关系 请问 3、设 N＝N1+…+Nn, Ni相互独立，则 在单位时间内理赔次数N的分布列为 泊松分布的性质： （1）均值和方差 （2）母函数 （3）矩母函数 ? （4）可加性 定理1：设 ,是相互独立的泊松随机变量，参数分别为 ，则 服从泊松分布，参数为 。 证明： 故N服从泊松分布，参数为 。 假设损失事故可以分为m个不同类型C1,…,Cm Ei表示第i类事故发生。 pi表示第i类事故发生的概率， Ni表示第i类事故发生的次数， N表示所有事故发生的次数。 ? 定理2：若N服从参数为l的泊松分布，则N1,N2,…,Nn都是相互独立的，且服从泊松分布，参数分别是lpi，。 证明：给定N=n，Ni|n服从二项分布B(1,pi)，N1,…,Nn服从多项分布 因此 其中n＝n1+n2+…+nn 因此， 的联合分布等于Ni分布的乘积，Ni是相互独立的随机变量。 例1：设N表示损失事故发生的次数，X表示损失额，服从泊松分布，l=10，X～U[0, 20]。问损失额超过5的事故发生次数的概率分布。 ? ? 解：令E表示事件“损失额超过5” 所以损失额超过5的次数服从参数为10×0.75=7.5的泊松分布。 例2：假设某险种的个体保单损失X的分布为 ? ? 又假设个体保单在一年内发生的损失事件的次数N服从泊松分布，l＝200。N