二维变量函数的分布培训教案.pptVIP

§3.3 二维随机变量函数的分布 高校理科通识教育平台数学课程 概率论与数理统计 ● 讲授 孙学峰 二维随机变量函数的分布 内容： 已知二维随机变量（X，Y）的概率分布，求其函数Z= g (X,Y)的概率分布 要点： 1. 二维离散型随机变量函数的分布 2. 二维连续型随机变量函数的分布 例1 已知(X, Y) 的联合分布见右表，求 （1）Z1 = X+Y 的概率分布; （2）Z2 = X- Y 的概率分布. 解 由(X,Y)的分布可得: 1/8 0 3/8 2/8 2/8 0 -1 2 0 1 3 X Y -1 1 2 -4 -2 -1 X-Y 5 3 2 2 0 -1 X+Y (2,3) (2,1) (2,0) (-1,3) (-1,1) (-1,0) (X,Y) 0 0 p 去掉概率为0的值，并将相同函数值对应的概率求和，从而得到： 1. 二维离散型随机变量函数的分布 (1) Z1=X+Y的分布为 P 3 2 -1 Z1=X+Y P 2 1 -1 -4 Z2=X-Y (2) Z2=X-Y的分布为 一般地，如果(X, Y)的概率分布为 记zk(k=1,2,…)为Z=g(X,Y)的所有可能的取值，则Z的概率分布为 (1) Z = X + Y 的分布 已知(X, Y)的联合概率密度 f(x,y)，求Z =X+Y 的分布函数。 x+y=z 根据分布函数定义有 对z求导，得Z的概率密度fZ(z)为 由对称性可得 已知(X,Y)的 密度f(x,y), 求Z=g(X,Y)的概率密度fZ(z)。 2. 二维连续型随机变量函数的分布 例2 设随机变量X与Y相互独立，概率密度分别为 和 求随机变量Z=X+Y的概率密度. 解 由于X与Y相互独立，所以 当z≥0时, 当z0时,FZ(z)=0. 于是 卷积公式: 若X, Y相互独立，则 f(x,y) =fX(x) ·fY(y)，代入前述 fZ(z) 的表达式可得 例3 设X和Y是互相独立的随机变量，且X～N(0, 1), Y ～N(0,1)，求Z = X +Y 的概率密度。 解 由于X、Y互相独立, 由卷积公式 （2）如果Xi (i=1,2,…,n)为 n 个互相独立的随机变量,且 Xi ~ N( ?i，?i2)，则 （1）若X1~N(?1,?12) , X2~N(?2,?22) ，且X1、X2相互独立，则有 X1+X2~N 即 Z=X+Y～N(0, 2). 一般地有 ?  z-1 0 z 1 2 u 0 z-1 1 z 2 u 解 X 、Y 的概率密度 当0≤z≤1时 当1＜z＜2时 例4 设X、Y的相互独立，且都在[0, 1]上服从均匀分布，求 Z=X+Y 的分布。 所以 (2) Z = X / Y 的分布 设 (X,Y)是二维连续型随机变量，概率密度f(x,y) ，求Z = X / Y 的分布. 按定义，有 其中 如图. x 故 Z=X/Y 的概率密度为 当X、Y相互独立时 例4 设X、Y相互独立，都服从正态分布N(0, 1)，试求Z=X / Y的概率密度 解 (3)、M=max(X,Y)，N=min(X,Y)的分布（极值分布） 设随机变量X,Y相互独立，且分布函数分别为FX(x)，FY(y)，求M与N的分布函数。 即M的分布函数为 即N的分布函数为 结论的推广 (1)设X1,X2,…,Xn相互独立，且Xi的分布函数为Fi(xi)，则 M=max{X1,X2,…,Xn}的分布函数为FM(z)＝F1(z)F2(z)…Fn(z) N=min{X1,X2,…,Xn}的分布函数为 (2)当X1,X2,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)，则 M=max{X1,X2,…,Xn}的分布函数为FM(z)＝[F(z)]n N=min{X1,X2,…,Xn}的分布函数为FN(z)＝1-[1-F(z)]n (3)当X1,X2,…,Xn相互独立且具有相同的概率密度f(x)，则 M=max{X1,X2,…,Xn}的密度函数为fM(z)=n[F(z)]n-1f(z) N=min{X1,X2,…,Xn}的分布函数为FN(z)＝n[1-F(z)]n-1f(z) 例3.22 设系统L由两个相互独立的子系统L1和L2联接而成，其