C_R不等式.pptVIP

6.3.3 Cramer-Rao不等式 定义6.3.2 设总体的概率函数 P(x,? ), ?∈Θ满足下列条件： (1) 参数空间Θ是直线上的一个开区间； (2) 支撑 S={x: P(x,? )0}与? 无关； (3) 导数 对一切?∈Θ都存在； (4) 对P(x,? )，积分与微分运算可交换次序； (5) 期望 存在；则称 为总体分布的费希尔(Fisher) 信息量。 费希尔信息量是数理统计学中一个基本概念，很多的统计结果都与费希尔信息量有关。如极大似然估计的渐近方差，无偏估计的方差的下界等都与费希尔信息量I(? )有关。I(? )的种种性质显示，“I(? )越大”可被解释为总体分布中包含未知参数? 的信息越多。 例6.3.3 设总体为泊松分布P(?)分布，则 于是 例6.3.4 设总体为指数分布，其密度函数为 可以验证定义6.3.2的条件满足，且 于是 定理6.3.4（Cramer-Rao不等式） 设定义6.3.2的条件满足，x1, x2 , …, xn 是来自该总体的样本，T=T(x1, x2 , …, xn )是g(?