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协方差矩阵优秀培训书
1．矩的概念 显然数学期望E(X)是X的一阶原点矩，方差D(X)是X的二阶中心矩，协方差Cov(X, Y)是X、Y的二阶混合中心矩。 设X、Y为随机变量，k, l为自然数， 若 E(Xk)存在，则称它为X的k 阶原点矩。 若E{[X-E(X)] k} 存在，则称它为X的k 阶中心矩。 若E(X kY l )存在，则称它为X与Y 的 k+l 阶混合原点矩。 即 (k, l=1, 2, …). 若E{[X-E(X)] k [Y-E(Y)]l} 存在，则称它为X与Y的k+l 阶混合中心矩。 §4.4 矩和协方差矩阵 显然，协方差矩阵是对称阵。 2．协方差矩阵 (1) (X, Y)有四个二阶中心矩，分别记为 C11= E[X-E(X)]2， C12= E[X-E(X)][Y-E(Y)]， C21=E[Y-E(Y)][X-E(X)]，C22 = E[Y-E(Y)]2． 则称矩阵 为(X, Y)的协方差矩阵。 (2) 对于n维随机向量(X1, X2, …, Xn)的二阶中心矩 (i, j =1, 2, …, n) 则协方差矩阵为 所以(X, Y)的协方差矩阵为 由对称性可知 例1 已知(X, Y)的概率密度，求(X, Y)的协方差矩阵。 解 最后介绍一下n维正态分布．引入矩阵记号 n维正态随机向量(X1, X2, …, Xn)的概率密度定义为 其中C是(X1, X2, …, Xn）的协方差矩阵，|C|是矩阵C的行列式． 易见，当n=2时即为第三章给出的二维正态分布．n维正态分布在数理统计和随机过程中时常遇到．
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