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注: 从本例的结果可见, 二维正态随机变量 的分布完全由 和 各自的数学期望、 方差以及 它们的相关系数所确定. 此外, 易见有结论: 若 服从二维正态分布, 则 与 相互独立, 当且仅当 与 不相关. 四、小结 相关系数的意义 课 堂 练 习 * 第三节 协方差及相关系数 三.相关系数?XY的概念及性质 一.问题的提出 二.协方差的概念及性质 四.小结 故若 设 ,则 相互独立 若 不独立,如何刻画它们之间的关系 相互独立,则 若 必不独立,它们之间必存在一定关系 则 一.问题的提出 X和Y不相互独立 随机变量X与Y的协方差 随机变量X与Y的相关系数 设 为二维随机向量， 若 存在， 则称其为随机变量 和 的协方差， 记为 即 二.协方差的概念及性质 1.定义 2. 性质 (1) (2) (3) 常数； (4) (5) 其中 是 为任意常数； (6) 当 与 相互独立， 则 3. 协方差的计算公式 证明 其概率分布为 则 若 为连续型随机向量， 其概率密度为 为离散型随机向量， 若 则 特别地， 有 与 独立时， 当 例1 已知离散型随机向量 的概率分布如右表, 求 解 容易求得 的概率分 布为 于是 求得 的概率分布为 例2 设连续型随机变量 的密度函数为 求 解 由 的密度函数可求得其边缘密度函 数分别为: 于是 从而 协方差是对两个随机变量的协同