数理统计第一章.pptVIP

Mathematical Statistics Chapter 1 Probability Theory 数学上，测度（Measure）是一个函数，它对一个给定集合的某些子集指定一个数，这个数可以比作大小、体积、概率等等。传统的积分是在区间上进行的，后来人们希望把积分推广到任意的集合上，就发展出测度的概念，它在数学分析和概率论有重要的地位。 测度论和概率论对应关系　　 测度 -- 概率 点集 -- 事件集 测度空间，可测空间，全直线，可测函数 -- 概率空间，随机变量 积分（积分收敛定理） -- 期望 不定积分，符号测度，Lebesgue分解定理，Radon-Nikodym定理 -- 条件期望，条件概率分布 乘积空间，乘积测度，多维Lebesgue-Stieltjes测度 -- 无穷乘积概率空间，多维随机变量 Borel可测函数族 -- 联合分布，独立随机变量序列 1.1 概率空间和随即元素 （1）Ω：在概率与统计中Ω通常指随机试验中所有可能得到的结果的集合，统计理论中通常称之为样本空间； （2）测度（measure）：对于一个给定的样本空间Ω，测度是定义在Ω的给定子集上的集合函数。 而这些子集必须满足一定的性质，因此我们给出下述定义。 Def 1.1. 设F是样本空间Ω中的一些子集所构成的集合族，称F为σ-域（σ-代数），当且仅当F满足以下性质。 （1）空集 F ； （2）如果 F ，那么 F ； （3）如果 F ，那么 F 。 Def(可测空间)如果F 是集合Ω的某些子集形成的σ-域，则称（Ω，F ）为可测空间，称F 中的元素为可测集。 由Def 1.1可知以下事实： （1） F ； （2）如果 F （i=1,2,…），则 F ； （3）如果 F ，则 F ； （4）如果 F （i=1,2,…），则 F ， F 。 σ-域举例 eg1 对任意给定的Ω有两个平凡σ-域。 （1）{Φ,Ω}，Ω上最小σ-域； （2）Ω的幂集，Ω上最大σ-域。 Ω的幂集：集合Ω的所有子集的集合，如果Ω中有a个元素，则Ω的幂集中有 个元素。 eg2 Ω的非平凡σ-域举例。 令A为Ω的非空真子集，则{Φ,A, ,Ω}是σ-域。它是Ω上包含A的最小的σ-域。 Def（生成σ-域）设C是集合Ω中一些子集所构成的集合族，记包含C的最小σ-域 为由C生成的σ-域。 由定义可知， （1） ； （2）如果C本身是一个σ-域，则 。 Def(Borel σ-域) 由 中一切开集构成的开集族所生成的σ-域称为Borelσ-域，记为 ， 中元素称为Borel集。 对于一维情形，B= 。 显然， 中的闭集、开集都是Borel集（开集的补集是并集）。 Def 1.2. 设（Ω，F ）是一个可测空间，定义在F 上的集合函数ν称为测度，当且仅当ν满足一下性质。 （1） F ； （2） （3）（可数可加性）如果 F （i=1,2,…），且 互不相交，则 Def （Ω,F ,ν）称为测度空间。 （1）如果 ,则称ν为有限测度，（Ω,F ,ν）为有限测度空间； （2）如果 ,则称ν为概率测度，（Ω,F ,ν）为概率空间，通常记作（Ω,F ,P）。 （3）如果存在 ， ，使得 对一切i成立，则称ν为（Ω，F ）上的σ有限测度，（Ω,F ,ν）为σ有限测度空间。 显然，有限测度（eg:概率测度）一定σ有限测度。 概率与统计中的两个重要测度 由eg1.2可以看出，单点集的Lebesgue测度为零。 σ有限测度 （1）eg1.1中计数测度为σ有限测度当且仅当Ω可数； （2）eg1.2中Lebesgue测度是σ有限测度，由于 ，其中 （3）式（1.2）定义的测度不是σ有限测度。 测度性质 (R,B)上所有概率测度的集合与R上的函数集合一一对应。设P为一概率测度，则P的累积分布函数(c.d.f.)定义为： Def(笛卡儿积) 设 ， ={1,…，k}(or {1,2,…})是k个集合（or集合集），则集合 称为 的笛卡儿积。 Def 设