商业银行风险管理.pptxVIP

商业银行风险管理风险的含义商业银行风险的含义风险的分类利率风险一、商业银行风险的含义1.什么是风险？风险源于事物的不确定性，是一种损失或获益的机会理解：①可测定的不确定性②出现损失的可能性③对发生某一经济损失的不确定性④对特定的情况下未来结果的客观疑虑⑤一种无法预料的、实际后果可能与预测结果存在差异的倾向⑥损失出现的机会或概率等2.商业银行风险是指银行在经营活动中，由于实现无法预料的不确定性因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，从而有蒙受经济损失或获取额外收益的机会和可能性。即商业银行风险也是由于不确定因素而造成的银行收益或价值的波动。二、商业银行风险的种类信用风险流动性风险利率风险外汇风险市场风险操作风险国家风险按新巴塞尔协议，它将银行风险分为三大类：信用风险、市场风险和操作风险各类风险及其管理利率风险利率风险的含义利率风险的衡量及管理--利率敏感型缺口--久期缺口1.利率风险的含义1.什么是利率风险？利率风险是指由于市场利率变动的不确定性所导致的银行收益或市场价值的波动。注意：银行资产结构的不一致是产生利率风险的重要因素。当利率变动时，银行可能要遭遇再融资风险、再投资风险以及面对市场价值增加变化的风险。2.利率风险的分类直接利率风险：利率变动而直接引起盈余下降的风险间接风险利率：随着客户选择权的履行而留存在选择权风险：①存款客户于市场利率攀升时，主动将活期存款余额