多维随机变量及其分布.pptVIP

§3.1 多维随机变量及其分布 刘妍丽主讲 一、多维随机变量的定义 1、二维随机变量（X，Y）其中X，Y为同一概率空间的随机变量 2、n维随机变量 其中 为同一概率空间的随机变量 二、多维随机变量的分布 1、联合分布函数 （1）DEF 二维联合分布函数的几何意义：点（x,y）落在区域 的概率 （2）、性质 ①、单调性 ②、有界性 ③、右连续性 ④、非负性 例3.1.1：判定是否为分布函数？ 2、联合分布列 （1）DEF （2）性质 ①非负性 ②正则性 例3.1.2 (X,Y)取值为（i,j）i=1,…,4; j=1,..,i 当ji时 当j≤i时 列表 P（X=Y）= 3、联合密度函数 （1）DEF （2）性质 ①性质 ②正则性 （3） 例3.1.3 三、常见多维分布 1、离散型 （1）多项分布（有放回抽样） 三项分布 （2）多维超几何分布（无放回抽样） 2、连续型 （1）多维均匀分布 例 （2）二元正态分布 证明： 分析； * * y x y x a b c d 解：1、单调性 2、有界性 3、右连续性 4、非负性不满足 x+y=0 综上所述G（x,y）不是分布函数。 列表描述 联合分布列 例3.1.4 列表 三维超几何分布 例3.1.5 密度函数 性质：等概率椭圆即等高线 *