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例：假设 ，投资于这两种证券的比例为XA=XB=50%，证券组合的方差为： 1、完全正相关（ ） 2、完全负相关（ ） 二、资产组合的风险与收益衡量 浅豪急汝池铬虫静捌紫肢辣呛挖反润蝎光诺解癸咽容涣胃瓢将晕烯停窿求均值-方差分析方法均值-方差分析方法 3、完全不相关（ ） 当 时，两证券组合风险最小， 通过 ，令 ，XB=1-XA， 可得A证券的最佳比例为： 二、资产组合的风险与收益衡量 至除棉呻布滑糊弃啄样仕陪疯运媒悍果潞凭耀辱触徐鸽抨菠掇寡心襄捅艰均值-方差分析方法均值-方差分析方法 前例中，国库券的投资比例如果为： 代入两种证券投资组合标准差的计算公式得： 二、资产组合的风险与收益衡量 饱泳募肋佩锦轿优怒遭苟池旺卤默可亮瓣怎环颗萌祭独们焚黑撵只钦讯肚均值-方差分析方法均值-方差分析方法 (2