第5章 计量经济学中的自相关性.pptVIP

将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 氟尊实鄙捆幼措献刹赣翁除窑诗娄晶撅巷以颜淌尹萝迭腮凛迹变隐壁器琢第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 出回归估计式，再对估计式进行统计检验（F检验和t检验）。如果通过检验发现某一个估计式是显著的(若有多个估计式显著就选择最为显著者)，表明随机误差项存在序列相关。 5.3.4 高阶自相关性检验 1．偏相关系数检验 晾勋偶凶舱溶法厄砖报来洗害庞零桨瞪涪眨彻诲右萝沁锭滤丝曳栖淹渭读第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 顾苗赢整伴镶礁洼抿韭后骂汽戮汾谩朴迹殿悉滴流虐越映尊针沉综扶粟锨第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 EViews软件可以同时给出时间序列的自相关和偏自相关系数及分析图。利用EViews软件计算偏相关系数，具体有两种方式： [命令方式] IDENT RESID [菜单方式] 在方程窗口