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概率论与数理统计两个随机变量的函数的分布培训教案
四 两个随机变量的函数的分布 问题：已知二维随机变量 (X, Y) 的分布， 如何求出 Z = g (X, Y)的分布？ 1.离散型随机变量函数的分布 例1 概率 解 等价于 概率 结论 例2 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 解 得 2.连续型随机变量函数的分布 2.1 Z=X+Y 的分布 当 X, Y 独立时, 解 例3 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 分布的可加性 若同一类分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布，则称此类分布具有可加性. 二项分布的可加性 若 X ? b(n1, p)，Y ? b(n2, p)， 注意：若 Xi ? b(1, p)，且独立，则 Z = X1 + X2 + …… + Xn ? b(n, p). 且独立， 则 Z = X+ Y ? b(n1+n2, p). 泊松分布的可加性 若 X ? P(?1) ，Y ? P(?2)， 注意： X ?Y 不服从泊松分布. 且独立， 则 Z = X+ Y ? P(?1+?2). 正态分布的可加性 若 X ? N( )，Y ? N( ) ， 且独立， 则 Z = X ? Y ? N( ). 注意： X ?Y 不服从 N( ). X ?Y ? N( ). 独立正态变量的线性组合仍为正态变量. (见下) 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 Xi ~ N(?i , ?i2), i =1, 2, ... n. 且 Xi 间相互独立, 实数 a1, a2, ..., an 不全为零, 则 则有 故有 推广 例4 解 * * * * * * * * * *
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