计量经济学 第三章 多元线性回归模型.pptVIP

* 一、引言 二、中国跨省迁移的空间集聚特征 （现状说明） 三、机制分析 （理论分析） 四、实证 五、结论及政策含义 正文结构 * （一）模型与变量 实证的内容 N为当地总人口，Q/N 为人均收入。Nl 为本地常住人口， M 为外来迁移人口。Hl/Nl 为本地人口的人均人力资本，K/Nl 为本地人口的人均物质资本，Nl/A 为本地人口密度。m=M/Nl 定义为迁移率。 （一般， ），为迁移人口人均人力资本与本地人口人均人力资本的比率。 * （二）方法与结果 注：括号内是t 值， *表示 p 0.10, **表示p 0.05, ***表示p 0.01。 * 第 三 章 结 束 了 * 矩阵乘法 設 A = [aij]m?n , B = [bij]m?n , 則 A ? B = [cij]m?n 其中 cij= = (ai1,ai2,…,ain) ? (b1j,b2j,…,bnj) 乘积矩阵C（设为AB）的第i行第j列的元素Cij等于A的第i行B的第j列对应元素乘积之和。 * Example 若 A = ，B = AB = = BA = = 注： AB ? BA 。 * 如果出于某种原因存在xj与u相关，那么xj就称为内生解释变量（ endogenous explanatory variable）。 外生解释变量和内生解释变量 内生性例文： 《农产品批发市场财政扶持真的具有政策效果吗?——基于供销系统490 家市场数据的得分匹配分析》 OLS多元模型分析例文 《人力资本、社会资本对农民工就业质量的影响——基于性别视角的分析》 * * 第 三 章 结 束 了 * 多重可决系数：在多元回归模型中，由多个解释变量联合解释了的Y的总变差，因此ESS（回归平方和）与TSS（总离差平方和）的比值称为多重可决系数，仍用 表示。 一、多元回归的拟合优度检验 1、多重可决系数 可决系数越大，说明列入模型的解释变量对被解释变量联合影响程度越大。 * 2、修正的可决系数 随着模型中解释变量个数的增加，往往会损失自由度，会使多重可决系数变大。 即，当解释变量个数不同时，简单的比较R2会误导对估计结果的评价。所以，需要引入修正的可决系数。 （1）引入修正的可决系数的原因 * 修正的可决系数 与可决系数 的关系： 特点 可决系数 必定非负，但修正的可决系数 可能为负值，这时规定 随着解释变量的增加， 越来越小于 。 （2）可决系数的修正方法 修正的可决系数为 * 可能为负值，这时规定 证 * 随着解释变量的增加， 将越来越小于 证 * 由于 设 * * 检验步骤： （1）对总体参数提出假设 （2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值 （3）给定显著性水平?，查t分布表，得临界值 t ?/2(n-2) (4) 比较各系数的t统计量和临界值，判断 若 |t| t ?/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H1 ，接受H0 ； 二、系数的显著性检验（t 检验） * 三、回归方程显著性检验（F检验） 在多元回归中有多个解释变量，需要说明所有解释变量联合起来对应变量影响的总显著性,或整个方程总的联合显著性。对方程总显著性检验需要在方差分析的基础上进行F检验。 1、基本思想 * 2、检验步骤 原假设： 备择假设： 不全为0 （2）计算F统计量 （1）提出假设 （3）查表求F临界值 为分子自由度， 为分母自由度。 * ▼如果 (小概率事件发生了) 则拒绝 ，说明回归模型有显著意义，即所有解释变量联合起来对 有显著影响。 ▼如果 则接受 ，说明回归模型没有显著意义，即所有解释变量联合起来对 没有显著影响。 (4) 比较F统计量和临界值，判断 * 3、可决系数与F检验的关系 （1）F检验和拟合优度检验都是针对方程整体。但是，F检验比可决系数具有更强的