概率论及数理统计期望.ppt

定理3 设二维离散随机变量(X,Y)的联合分布律为P(X=xi,Y=yj)=pij,i=1,2,…,j=1,2,…, g(x,y)是实值连续函数，且级数 绝对收敛，则随机变量函数g(X,Y)的数学期望为 定理4 设二维连续随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为f(x,y), g(x,y)是实值连续函数，且广义积分 绝对收敛，则随机变量函数g(X,Y)的数学期望为 例12 设随机变量X与Y相互独立，概率密度分别是 求随机变量函数Z=X+Y的数学期望. 解 仍用两种方法. 方法1 首先求出Z的概率密度为 则 方法2 因为随机变量X与Y是相互独立的，所以二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为 按公式(10)得 五、数学期望的性质数学期望的几个重要性质:1? 设C是常数，则有E(C)=C. (11)2? 设X是一个随机变量，C是常数，则有 E(CX)=CE(X) (12)3? 设X,Y是两个随机变量, 则有 E(X+Y)=E(X)+E(Y) (13)这一性质可以推广到任意有限个随机变量的情况.4? 设X,Y是相互独立的随机变量，则有 E(X,Y)=E(X)E(Y) (14) 证 1?,2?,3?证明略. 只证明4?.设X,Y为相互独立的连续型随机变量，其边缘概率密度分别为fX(x), fY(y), 则联合概率密度为 f(x,y)=fX(x)f