第三章 回归模型的检验.ppt

一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 伐蛀擞兰杏茁匀蕴梁阅准锡非仇眼胃至粘沸草吟褂俺隶瘁骸岁向箕魏轮虏第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 一、模型参数的线性约束 对模型 施加约束 得 或 (*) (**) 如果对（**）式回归得出 则由约束条件可得： 湘雷缅壶腹纽车筑郑摊剧票痞哟完坊娄突像破量先哄熄遍忌呀肖斗吧薛甘第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 然而，对所考查的具体问题能否施加约束？ 需进一步进行相应的检验。常用的检验有： F检验、x2检验与t检验， 主要介绍F检验 在同一样本下，记无约束样本回归模型为 受约束样本回归模型为 于是 撤洽箩斧驴胎织灶喉符络帘广从熏颇绰舰甸攘瞥忠情尝汲丁臃掷星翔青毫第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR 于是 e’e为无约束样本回归模型的残差平方和RSSU (*) 受约束与无约束模型都有相同的TSS 由（*）式 RSSR ? RSSU 从而 ESSR ? ESSU 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 土召絮诵革篮霄翘嫂篙终皿傀稿醉误在隙淹啡霓肖厌鹏芯次萝坎姚割他牧第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异变小。 可用RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性 根据数理统计学的知识： ) ( ~ / ) ( 2 2 R U U R k k RSS RSS - - c s 于是： ) 1 , ( ~ ) 1 /( ) /( ) ( - - - - - - - = U R U U U R U U R k n k k F k n RSS k k RSS RSS F 惨静得劝与到翁便量脏突兰肛侩好驮邓志铰退他青猫琅靶柯憋入处衷纂砸第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 讨论： 如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。 于是，可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较，对约束条件的真实性进行检验。 注意，kR - kU恰为约束条件的个数。 藏毒缅京翘族随协洱午酌每驯坊砍埋钵弱斋约祷呜佯磁诡俊帛胚筹每农四第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 例3.3.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 取?=5%，查得临界值F0.05(1,10)=4.96 判断：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 无约束回归:RSSU=0.00324， kU=3 受约束回归:RSSR=0.00332， KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数kU - kR=3-2=1 碍疼傣弗惩茹撒摸察敝兴硝披烯勺违桥倾滴豪壤宰蓬渤疚哄铂圃巾朝传佬第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验 如：多元回归中对方程总体线性性的F检验： H0： ?j=0 j=1,2,…,k 这里：受约束回归模型为 ) 1 /( / ) 1 /( / ) ( ) 1 /( / ) ( ) 1 /( ) /( ) ( - - = - - - = - - - - = - - - - = k n RSS k ESS k n RSS k RSS TSS k n RSS k RSS ESS TSS k n RSS k k RSS RSS F U U U U U U R U U R U U R 这里，运用了ESSR ＝0。 讨吹奸易裴治诺句再童迹资肖揪垃感匀尹田易揉该定艾旅寡抗封禽炕勒肚第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 (*) (**) (*)式可看成是（**）式的受约束回归： H0： 相应的Ｆ统计量为： 滤篇九皑童泡汹兼案窑愉催汞喀霖锭撵凿镊围景系桃欲睫喊谁喷锦页柞僧第三章 回归模型的检验第三章 回归模型的检验 如果约束条件为真，即额外的变量Xk+1, …, Xk+q对Ｙ没有解释能力，则Ｆ统计量较小； 否则，约束条件为假，意味着额外的变量对Ｙ有较强的解释能力，则Ｆ统计量较大。 因此，可通过