统计模拟与R第2讲.pptVIP

f=function(n){ X=0;Z=0 for(i in 1:n){ U1=runif(1); Y=-log(U1);U2=runif(1) while(U2exp(-(Y-1)^2/2)){ U1=runif(1);U2=runif(1); Y=-log(U1)} X[i]=Y U=runif(1) if(U=1/2)Z[i]=X[i] else Z[i]=-X[i] } Z } 注:若想生成 的随机变量,只需取 术禄苛辛及迄让旧赣井爆荤材揪狙彦荫澳姓旷狄沈遵积婿诗酬挥蠕福淄诅统计模拟与R第2讲统计模拟与R第2讲 正态随机变量的极坐标法 设X,Y是两个独立的标准正态随机变量,记 为(X,Y) 的极坐标. 由X和Y独立,它们的联合密度为 由极坐标变换可计算出 的联合密度 金崇军绒低淄萌伟衬氖忆骚铺为矫暂硼怒幸娠箕舟想辈芝遮滓遮涪肤费奸统计模拟与R第2讲统计模拟与R第2讲 正态随机变量的极坐标法 易看出上述密度为均值为2的指数密度与 上的均匀 密度的乘积. 产生两个独立的标准正态随机变量算法: Step1:生成随机数 Step2:令 Step3:令 此式称为Box-Muller变换. 屏洲盂秸梧凋汀婚雷导两数憎造芥申顺彩雅祭棠揖捆业颓纶劲胶她