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后金融危机时代中国银行业经营状况分析 　　摘要：金融业是国民经济的核心，对国民经济的发展具有举足轻重的作用。2008年美国次贷危机引发了国际金融危机，中国银行业虽然没有像欧美国家的银行业受到的冲击强烈，但也受到一定程度的波及。本文选取2012年作为研究阶段，在全球金融触底反弹阶段，研究金融危机后中国银行业至今的经营状况。研究的对象主要针对中国银行业的三大组成部分，即国有银行、股份制银行和城市银行。以评估中国银行业可持续经营能力为目标，运用统计方法对所建立的数学模型进行特征提炼和统计分析，以求得到中国银行业经营状况的结论，并在此基础上对中国银行业的未来发展做出评估。 　　关键词：金融危机;中国银行业;因子分析;经营状况 　　中图分类号：F832 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2015）20-0055-03 　　 一、引言 　　银行的综合实力的大小对于国民经济发展有着至关重要的作用。有关我国商业银行之间相互比较的文献多集中于经营管理效率的课题，传统的方法主要依赖于对各个财务指标的分析。赵旭在银行效率研究中引入了神经网络方法;谭中明运用因子分析法比较了中美银行的经营效率;卢瑜在商业银行的业绩比较中运用了综合指标的方法。上述文献使用的方法虽不同，但都偏重于业绩评价中的赢利性方面，而忽略了同样重要的风险控制、发展能力方面。 　　特别是从2008金融危机之后，风险控制和发展能力对于中国的银行经营显得尤为重要。本文就拟将盈利性、稳定性（安全）、发展能力三方面因素纳入银行评价体系，运用统计学中因子分析的方法对我国商业银行经营状况和综合实力进行全面分析。 　　二、指标的选取 　　合理选择评价指标是进行中国银行业经营状况的综合实力分析的前提和基础。中国银行业经营状况的综合实力分析应该以效率和效益为核心，以盈利性、稳定性、发展能力为指导思想，在此基础上，应遵循以下几方面的原则：①科学性原则;②可比性原则;③可操作性原则;④动态性原则。 　　根据以上原则，本文选取了平均总资产收益率、加权平均净资产收益率、成本收入比、净息差、不良贷款率、核心资本充足率、资本充足率、利润增长率、资产增长率、拨备覆盖率这10个指标作为中国银行业经营状况好坏的指标。其中，本文摘取谭中明文章中对于本文研究内容有价值的7个指标。考虑到银行的稳定性，除此之外，我们还增加了以下3个指标：净息差、拨备覆盖率和不良贷款率。这3个指标的具体意义描述如下：①净息差，即NIM（net interest margin），指的是银行净利息收入和银行全部生息资产的比值。计算公式为：净息差=（银行全部利息收入-银行全部利息支出）/银行全部生息资产。它是判断银行是否盈利的指标。②拨备覆盖率。拨备覆盖率（也称为“拨备充足率”）是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率。拨备覆盖率是银行的重要指标，这个指标考察的是银行财务是否稳健，风险是否可控。③不良贷款率。不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款率计算公式如下：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%=贷款拨备率/拨备覆盖率×100%。 　　在数据方面，本文选取国有银行5家，包括工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行;股份制银行6家，包括浦发银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、华夏银行;城市银行5家，包括北京银行、上海银行、广州银行、深圳银行、南京银行。本文以这16家上市商业银行为样本，原始数据来自各个商业银行2012年的年报数据。 　　三、统计模型 　　本文采用因子分析方法，找出因上述16家银行的主要运营因子。 　　1.因子分析的数学模型。数学模型（x■为标准化的原始变量，f■为因子变量;klt;p均为整数）。 　　x■=a■ f■+a■ f■+a■ f■+…+a■ f■+ε■x■=a■ f■+a■ f■+a■ f■+…+a■ f■+ε■x■=a■ f■+a■ f■+a■ f■+…+a■ f■+ε■……x■=a■ f■+a■ f■+a■ f■+…+a■ f■+ε■ 　　也可以将矩阵的形式表示为：X=AF+ε 　　其中，F：因子变量;A：因子载荷阵;Aij：因子载荷;ε：特殊因子。 　　2.分析过程。 　　 （1）数据正态性检验。先对原始数据做正态性检验，看是否满足因子分析的假设条件。表1显示，在SW检验中，对10个变量，均有siggt;0.05，可以认为数据符合正态分布。 　　 （2）共线性检验。由表2可知，Bartlett的球形度检验Sig.值lt;0.05，故该数据通过检验，表明变量适合做因子分析。 　　 （3）提取主成分。由碎石图可知，可以提取3或4个主成分。 　　 计算方差贡献率，可以看到特征根大于1