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课堂练习答案——（第1-3篇） 若银行的资本比率为7.5%,资产盈利率为1.1%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长? 方法一：若以10%的资产增长率,则资本比率(X)为: X= ROA(1-DR)/SG+ROA(1-DR) =[1.1%×(1-40%)÷10%]+[1.1%×(1-40%)] =0.0726 (7.26%) 由此可见,若未来银行资产以10%的速度增长,将使资本比率下降到7.26%,无法实现保持原有资本比率的目标. 某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元， 请问根据这三项数据计算风险资产为多少？ 表内风险资产=100×0%+80×100%=80 表外风险资产=200×50%×100%=100? 全部风险资产=80+100=180 3．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1.1%，税后利润中40%用于分红。根据给定的条件进行计算： 如果明年银行预期的资产增长率为12%，那么资产收益率为多少？ 如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为 12%？ ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）] DR=1-[（EC/TA）SG]/[ROA（1+SG）] =[（34/450）12%]/[（1+12%）（1-40%）] =1-[8%/12%]/[1.1%（1+12%）] =1.35% =32.12% 某行的表内及表外资产情况如下: 权数 资产项目 金额 负债项目 金额 0% 现金 0.7 一级资本 + 二级资本 10 存放央行 10.8 央行债券 6.0 购买国债 26.4 10% 存放同业 7.9 拆放同业 2.5 贷款 3.9 贴现 4.5 50% 抵押贷款 7.3 负债 120 个人按揭 9.0 100% 固定资产 4.0 担保贷款 65.8 合计 148.8 合计 130 某行资产负债表 位：百万美元 某行表外项目资料 单位：百万美元 转换系数 表外项目 金额 相应表内项目风险权数 50% 跟单信用证 1 50% 一年以上的授信额度 2 100% 100% 银行承兑 2 50% 合计 5 若该行当年的总资本为6.2,计算其资本充足率. 表内风险资产=(0×0.7)+(0×10.8)+(0×6)+(0×26.4)+(0.2×10)+(0.1×7.9)+ (0.1×2.5)+ (0.1×3.9)+ (0.1×4.5)+ (0.5×7.3)+ (0.5×9)+ (1×4) +(1×65.8)=79.83 表外风险资产=(1×0.5)×50%+(2×0.5)×100%+(2×1)×50%=2.25 资本充足率=6.2/79.83+2.25=6.2/82.08=7.55% 5．某银行的总资产为50亿元，红利分配比例为30%，原有资本为2亿元，未分配利润为2亿元，如果资本与资产比率保持不变，红利分配比例不变，要实现资产10%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？ ROA=[（EC/TA）SG]/[（1+SG）（1-DR）] =[（2+2）/50×10%]/[（1+10%）（1-30%）] =1.04% 6．利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？ （单位：万元） 资产项目 金额 风险权重% 表外项目 金额 信用转换系数% 对等的信用 风险权数 现金 250 0 备用信用证 180 20 20 政府债券 2560 0 银行承兑票据 230 20 100 存放同业 450 20 长期贷款承诺 210 100 50 住房抵押贷款 820 50 企业担保贷款 10800 40 总计 620 票据贴现 1800 30 总资产 16680 总资本 1030 表内风险资产=250×0%+2560×0%+450×20%+820×50%+10800×40%+1800×30% =90+410+4320+540=5360 表外风险资产=180×20%×20%+230×20%×100%+210×100%×50% =7.2+46+105 =158.2 资本充足度=1030/（5360+158.2）=18.67% 7.假设准