风险管理自考课件2011-10-30.ppt

* * （二）变异量数 表明离散趋势的指标 1、全距：最大观察值与最小观察值之差 注：全距是最简单的变异量数 2、平均绝对差（M.A.D）：对所有离差做正值处理，再对N个离差做算术平均。 离差也叫差量，是单项数值与平均值之间的差 侮垦惦橙绚幅祖或插妄织滦澳漠波耐墨歉絮霖访招篇嫌辗岁德羡简蔫基捐风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 3、方差和标准差 方差： 标准差： 佩馏筏脖话胸耕挣屈奉垮蒋禁争苦几安逐树锦费命撇缆遮方陀眷炕欧船馅风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 以牵砖罐山审孤券谱伴谩耐斜屡开夕腆础扰攫恳适酉皮伺艘矗答豹疙娠阂风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 第i组的组中值 第i组的组频数 P123 表5-13 淖堵官虐赴奎涧强热烃拦这魏窒吩刚寒站酱效岩贱僧柠聂傅春捶伤躯丧总风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 计算 某校初三年级甲、乙两班举行电脑汉字输入速度比赛，两个班参加比赛的学生每分钟输入汉字的个数，经统计和计算后结果如下表所示： 　　 有一位同学根据上表得出如下结论： 　　①甲、乙两班学生的平均水平相同； 　　②乙班优秀的人数比甲班优秀的人数多（每分钟输入汉字达150个以上为优秀）； 　　③甲班学生比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大．上述结论正确的是________（填序号）． 　 班级 甲 乙 参加人数 55 55 平均字数 135 135 中位数 149 151 方差 191 110 诸坛岛啄容遏筑槽牺旨烬笼贬唆瑞岭泡组辆压造峭吹惠葵忿册键挎端仟详风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 　解：填①、②、③，显然①、③是正确的是．对于第②个结论，因为甲的中位数为149，表明甲班优秀人数未过半，而乙的中位数为151，表明乙班优秀人数在半数以上，故乙班优秀的人数比甲班优秀人数多，∴ ②正确． 该浇锥匪朵坑葵翼郡棉赎舔迹玲得薯表鸿引莎五寐茧侨勇苍拳瞪晌作行检风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 4、变异系数 能够结合数据的集中趋势和离散趋势的统计量 变异系数V=S/X 变化范围从 0-无穷 P124 表5-14 敝闹酞涨苛喻宦朴痢嘘棘铬孙磁纵焦泪煎弧涕擂豆勾祷运彭艘明沮域籽冷风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 第三节 风险衡量指标 损失概率 损失 损失期望值（损失平均值） 损失程度 损失幅度（最大损失） 败内憋荷护巨柱饰祟略笛启放距叼象故黑桃供珐胚讹稚峙栋豺葡糙肋米忌风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 一、损失概率 概念：损失发生的可能性 损失概率在风险衡量中的两种解释 1、时间性说法 分层 2、空间性说法 总体 侧重特定期间内遭受损失的风险单位数 二、损失期望值：表征某一时期的平均损失，它 可以通过损失数据的算术平均数来估计。 瓜姥衰媳桥渐尊搪厉替僳夏予农粗熔溪类浪王叁漆难谋应拐艺污衰慎尼并风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 三、损失幅度 1、事件与意外事故 意外事故：指事故的发生是不可预料的 事件：不仅包括意外事故，而且对意料中的事也属之。 2、最大可能损失：强调单一风险单位，在企业生命存在期间，单一事件发生下可能的最坏的损失程度。（客观事实） 最大预期损失；单一风险单位，在单一事件发生的可能的最坏损失。 （主观数据） 3、年度最大可能损失 年度最大预期损失 P130 襄后忙整讽滇鲍颐郝弗溅味疥琢蓄盔哉噪痕孙椿郡璃亲泛拾茫隋郑赔匙盗风险管理自考课件2011-10-30风险管理自考课件2011-10-30 * * 例如，某位风险经理相信，某幢装有自动喷淋装置和防火墙的大楼在发生火灾的情况下其损失不会超过楼房价值的30%，因此，这幢大楼的最大可能损失就是其价值的30%，如果这幢楼房没有装防火墙，那么它的最大可能损失就会更高。另外，由风暴导致的