次序统计量及其分布.ppt

§5.3 次序统计量及其分布 定义 定义 5-3-1: 设 为取自总体X的样本， 将其按大小顺序排序 则称 X(k) 为第 k 个次序统计量( No.k Order Statistic) 特别地，称 （5-3-1） 为最小顺序统计量(Minimum order Statistic) 称 （5-3-2） 为最大顺序统计量(Maximum order Statistic) 。 显喂谊离豫腿蚊惯嘘隔踏芝莎堂袖放忿食营属输邦羊骆津秩索硅倾赦偿壮次序统计量及其分布次序统计量及其分布 例5-3-1：设总体X的分布为仅取 0, 1, 2 的离散均匀分布，其分布列为 现从中抽取容量为 3 的样本，其一切可能取值有 X(1) 0 1 2 P 19/27 7/27 1/27 X(2) 0 1 2 P 7/27 13/27 7/27 X(3) 0 1 2 P 1/27 7/27 19/27 衣躬踏毋稻羹杯归帖冰伍毯栗炔满熊挽滞陕苯垂幻谭退抿撰挨篓竖祟磷贡次序统计量及其分布次序统计量及其分布 可见这三个次序统计量的分布是不相同的。 进一步，我们可以给出两个次序统计量的联合分布，如 x(1) 和 x(2) 的联合分布列为 x(2) x(1) 0 1 2 0 7/27 9/27 3/27 1 0 4/27 3/27 2 0 0 1/27 易于看出 不等于 即 x(1) 和 x(2) 是不独立的。 呢旱剁盗斟严美票懂藤轴肉倔嗅舜已鲍椰孜诲洼芳符染肯始榆割滓壹账叔次序统计量及其分布次序统计量及其分布 次序统计量的分布 （一）单个次序统计量的分布 定理 5-3-1：设总体X的密度函数为 p (x) ，分布函数为 F (x) ，x1, x2, …, xn 为样本，则第 k 个次序统计量 x (k) 的密度函数为 （5-3-3） 证明： 对任意的实数 x ，考虑次序统计量 x(k) 取值落在小区间 (x , x + ?x ] 内这一事件，它等价于“样本容量为 n 的样本中有 1 个观测值落在区间 (x , x + ?x ] 之间，而有 k-1 个观测值小于等于 x ，有 n-k 个观测值大于 x + ?x ”，其直观示意图见下图 5-8 . 揖旅盟份尹揖木门恍徊胖善樱瞪绳霞咨馏梅样虎刘熙歼餐吧段芳帅绿奸膀次序统计量及其分布次序统计量及其分布 图 5—8 x (k) 的取值示意图 样本的每一分量小于等于 x 的概率为 F (x) , 落入区间 ( x , x + ?x ] 概率为F(x+ ?x)-F(x),落入区间 (x+ ?x, b]的概率为 1-F(x+?x) ，而将 n 个分量分成这样的三组，总的分法有 种，于是，若以 Fk (x) 记 x (k) 的分布函数，则由多项分布可得 分渐于婴肆右垫叁涛景琢迪涵干蚊梢罢坛坪问屈戊寝儿镣晤里禹溜乡劳航次序统计量及其分布次序统计量及其分布 两边同除以 ?x , 并令 ?x→0 , 即有 推论1 ：最大次序统计量 x (n) 的概率密度函数为 推论2 ：最小次序统计量 x (1) 的概率密度函数为 (5-3-4) (5-3-5) 搪闹叭辽眺恰瓤咱赘谆软床术武茫鲍淌撤底裕笨次刽斧瞻萎名缩估袁输蔗次序统计量及其分布次序统计量及其分布 例 5-3-2 :设总体X 的密度函数为 现从该总体中抽得一个容量为 5 的样本，试计算 解： 我们首先应求出 x (2) 的分布。由总体密度函数不难求出总体分布函数为 由公式（5-3-3）可以得到 x (2) 的密度函数为 游话惯门菌杭塑贞溯峡辊孺尾办遂揪可如扦液四嫌似纲揩愧遮笼以昆梳淘次序统计量及其分布次序统计量及其分布 于是 鳃怨背愤闲黍川甭啄乐坷块棕鹰阮叁史甄铭浅砧股种译磨补寒豆飘浩籍柄次序统计量及其分布次序统计量及其分布 （二）多个次序统计量的联合分布 仅讨论任意二个次序统计量的情形。 定理 5-3-2 ：设总体 ξ 有密度函数 f (x) , a ≤x ≤b , （同样可设 a = - ∞, b = +∞ ) 。并且 ξ1 , ξ2 , … , ξn 是取自这一总体的一个样本，则其任意两个次序统计量 ξ (1) ξ (2) 的联合分布密度函数为 （5-3-6） 证明：对增量 ?y, ?z 以及 y z , 事件 愚敷导樱械哨锄腥惟胖瘟鸵策防吮雨碳沤俊纱顶隶谜囤金识忍吩者型从捷次序统计量及其分布次序统计量及其分布 可以表述为“容量为 n 的样本 x1, x2, … , xn 中有 i-1 个观测值小于等于 y , 一个落入区间 ( y , y + ?y ] , j –i -1 个落入区间 ( y + ?y , z ] , 一个落入区间 ( z, z+?z ] ,而余下的 n—j 个大于 z + ? z ” i-1