计量经济学上机实验报告2.docVIP

《计量经济学》上机实验报告三 题目： 5.3 实验日期和时间： 2013年11月27日星期三 班级： 11国贸一班 学号姓名： 何鹏飞 实验室：103 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握异方差性的检验及处理方法 实验内容： 建立并检验我国制造业利润函数模型 实验步骤： 建立模型 data x y ls y c x Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/13 Time: 15:12 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 179.1916 221.5775 0.808709 0.4253 X 0.719500 0.045700 15.74411 0.0000 R-squared 0.895260 Mean dependent var 3376.309 Adjusted R-squared 0.891649 S.D. dependent var 1499.612 S.E. of regression 493.6240 Akaike info criterion 15.30377 Sum squared resid 7066274. Schwarz criterion 15.39628 Log likelihood -235.2084 F-statistic 247.8769 Durbin-Watson stat 1.461684 Prob(F-statistic) 0.000000 由此得回归方程 y=179.1916+0.719500x t =（0.808709）（15.74411） R^2=0.895260 F=247.8769 异方差检验 图形法 相关图 scat x y 从图中可以看出，随着家庭人均纯收入的增加，家庭生活的消费支出不断提高，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。 残差分析 Sort x Ls y c x 在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图 图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 Goldfeld-Quant检验 sort x smpl 1 12 ls y c x 其残差平方和为413440.3，如下图所示： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/13 Time: 15:48 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1111.223 409.5750 2.713112 0.0218 X 0.451900 0.136428 3.312378 0.0078 R-squared 0.523170 Mean dependent var 2453.886 Adjusted R-squared 0.475487 S.D. dependent var 280.7556 S.E. of regression 203.3323 Akaike info criterion 13.61857 Sum squared resid 413440.3 Schwarz criterion 13.69939 Log likelihood -79.71143 F-statistic 10.97185 Durbin-Watson stat 2.030396 Prob(F-statistic) 0.007848 smpl 20 31 ls y c x 其残差平方和为5043053.如下图所示： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/13 Time: 15:57 Sample: 20 31 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error