计量经济学(第二版)庞皓主编 科学出版社 第七章练习题答案.docVIP

第七章 分布滞后模型和自回归模型 7.1 表7.11中给出了1970-1987年期间美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。 表7.11 1970-1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据 年份 PCE PDI 年份 PCE PDI 年份 PCE PDI 1492.0 1668.1 1538.8 1728.4 1972 1621.9 1797.4 1973 1689.6 1916.3 1974 1674.0 1896.6 1975 1711.9 1931.7 1976 1803.9 2001.0 1977 1883.8 2066.6 1978 1961.0 2167.4 1979 2004.4 2212.6 1980 2000.4 2214.3 1981 2042.2 2248.6 1982 2050.7 2261.5 1983 2146.0 2331.9 1984 2249.3 2469.8 1985 2354.8 2542.8 1986 2455.2 2640.9 1987 2521.0 2686.3 估计下列模型： (1) 解释这两个回归模型的结果。 (2) 短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少？ 练习题7.1参考解答: 1）第一个模型回归的估计结果如下， Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:41 Sample: 1970 1987 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -216.4269 32.69425 -6.619723 0.0000 PDI 1.008106 0.015033 67.05920 0.0000 R-squared 0.996455 ????Mean dependent var 1955.606 Adjusted R-squared 0.996233 ????S.D. dependent var 307.7170 S.E. of regression 18.88628 ????Akaike info criterion 8.819188 Sum squared resid 5707.065 ????Schwarz criterion 8.918118 Log likelihood -77.37269 ????F-statistic 4496.936 Durbin-Watson stat 1.366654 ????Prob(F-statistic) 0.000000 回归方程： （32．69425） （0.015033） t =（-6.619723） （67.05920） =0.996455 F=4496.936 第二个模型回归的估计结果如下， Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:51 Sample (adjusted): 1971 1987 Included observations: 17 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -233.2736 45.55736 -5.120436 0.0002 PDI 0.982382 0.140928 6.970817 0.0000 PCE(-1) 0.037158 0.144026 0.257997 0.8002 R-squared 0.996542 ????Mean dependent var 1982.876 Adjusted R-squared 0.996048 ????S.D. dependent var