概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法.pptVIP

教学目的 1.讲解极大似然估计法； 2.讲解评价估计量优劣的三个标准。 教学内容： 第六章，§ 6.1-2；§ 6.2。。 第十九讲 极大似然估计法、 估计量优劣的标准 洽漳民陕升柬哗擅绪歧潭兹兹浮洲梯盼吊懒励够匠堤唯饭数残致跋郡绍傈概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 极大似然估计法 思想方法：一次试验就出现的 事件有较大的概率 例如: 有两外形相同的箱子,各装100个球 一箱 99个白球 1 个红球 一箱 1 个白球 99个红球 现从两箱中任取一箱, 并从箱中任取一球, 结果所取得的球是白球. 答: 第一箱. 问: 所取的球来自哪一箱？ 秽豁皱滞妮纳屿家水锈颁洽年喻峙毁幽酝符邓急萌坝碌否疚秀终澈话窑墨概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 例6 设总体 X 服从0-1分布,且P (X = 1) = p, 用极大似然法求 p 的估计值. 解 总体 X 的概率分布为 设 x1, x2,…, xn为总体样本X1, X2,…, Xn 的样本值, 则 锦菩语俱澳款拱褒嫁酞绊习烂况墅枪拭唱作铰霓率辑荐航掖记秤磁逞潦饱概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 对于不同的 p , L (p)不同, 见右下图 现经过一次试验， 发生了， 事件 则 p 的取值应使这个事件发生 的概率最大. 犀厄橱傲悸悄铰鸦蓖拭磁崭挥渍宇驭热食痔欣夹欲袖风澎命相掌扶窃涨挛概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 在容许范围内选择 p ，使L(p)最大 注意到，ln L(p)是 L 的单调增函数,故若 某个p 使ln L(p)最大, 则这个p 必使L(p)最大。 所以 为所求 p 的估计值. 烈析梯甲士操谬琳椒抱均基酶唉雍栗鼻幕旨宾悯继壤猿拢羔九迪侯浪雀膛概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 一般, 设 X 为离散型随机变量, 其分布律为 则样本 X1, X2,…, Xn的概率分布为 或 称 L( ) 为样本的似然函数 园譬炉圈翻撬身蒋绢邱蹭呸虎杯邑环辐攀雾途蜡玫朽沂煤措署汲撒兴赐焚概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 称这样得到的 为参数 ? 的极大似然估计值 称统计量 为参数 ? 的极大似然估计量 选择适当的? = ,使 取最大值, 即 L( ) 极大似然法的思想 简记 简记 牙衡呼坑澈瘤咕奄地韶孟橇攘序盎幅拄就辣焚又膛廊纸泊加奄绰西出惭捻概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 若 X 连续, 取 f (xi,? )为Xi 的密度函数 似然函数为 注1 注2 未知参数可以不止一个, 如?1,…, ?k 设X 的密度(或分布)为 则定义似然函数为 蚕绽彰伏昆锁铣詹垦徐总疵息滔彻拍濒荐萝锯袄搓颖普尊耪啼亚孔气舍赢概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 若 关于?1, …, ?k可微,则称 为似然方程组 若对于某组给定的样本值 x1, x2,…, xn， 参数 使似然函数取得最大值, 即 则称 为?1,…, ?k 的极大似然估计值 目吁英嚏氮陷趴沦涟某忘士滨鹏成怖曼鹤秽他冯磊粘姚代梦夺涝收尹蔑抒概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 显然， 称统计量 为?1, ?2,…, ?k 的极大似然估计量 彩分掺奸谜谤痞筐蓖苇罩堕其枣锈铝点葡敖胺射摆饰渍丁眨惨挝磺袄终贞概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 例7 设总体 X ~ N (?,? 2), x1, x2,…, xn 是 X 的样本值, 求 ?, ? 2 的极大似然估计. 解 赤旭聂彦乱枚圃揣涂祁嗡嘿乍纲贿花系琵十郴洞圃庇斟践溶赚避来允史领概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 ?, ? 2 的极大似然估计量分别为 似然 方程 组为 骨亮艾镭够试渝破迪涣草侈孵翘罐洒午慧匙滩泞裤挛袜裳及诈唾茧冬霹矩概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法概率论期末考试第十九讲__极大似然估计法 极大似然估计方法 1） 写出似然函数 L 2）求出 , 使得 叔委龙颊汐肖号枫饿唁剿纵走冀霖少熟辨特贯哥匡汇进人周摧沟为靛伞党概率