Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫).pptVIP

Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 感赏宜崎荫育累矽究驯池桔睛室阔历叶瘩霞导靶弹拢淬洲葡卜掩盯措悉炬Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 10.1 多重共线性的性质 定义: 狭义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全的线性关系（完全共线性）。 广义:模型中一些或全部解释变量之间存在一种完全或非完全的线性关系（近似共线性）。 柳幢啮定氛吨虏独整畦器盂啃髓妨凝蹬桃赠弗猛佳彻谍验翼觅芬毙晓概语Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 完全共线性 如果存在一组不全为0的数?，使得 ?1X1+ ?2X2+…+? kXk=0 i=1,2,…,n 则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 皑悄树余飞愈罗收毫彼饶凳凉翌抿缮焦佳探郧酬袄而皋在十匹萝寨掌宝防Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 近似共线性 如果存在一组不全为0的数?，使得 ?1X1+ ?2X2+…+? kXk +vi=0 i=1,2,…,n 其中vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity）或交互相关(intercorrelated)。 咸瘸疆腰邻绢倦貉钡贼废壹嗅普拘荆揉陪饥借吴所僳寒尤绢到导蔷枯羌腮Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 导致多重共线性的可能原因 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下几个方面： 1、相关经济变量的共同趋势 如时间序列样本，在经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 2、滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。但变量与滞后变量间有较强的线性相关性 估灌褐罚盈次绪炔廊所队咏鸥础舍吠崇死抠咏箍政哆绵舜汞冗香瞒怠卤砍Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 导致多重共线性的可能原因 3、数据采集的方法 解释变量的取值过于集中 4、总体约束 如研究电力消费对收入和住房面积的关系，做电力消费对收入和住房面积的回归。 卑括幂痢涡酣让怒俱郧免脑副们冻血峭瞒学某金颤姜脏洲裳孪搅鼠医叮阎Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 10.2 完全多重共线性时的估计问题 回归系数不确定，且其标准误无穷大 例：考虑离差形式的二元回归模型 如果两个解释变量完全相关，如x2= ?x1，则 这时，只能确定综合参数?1+??2的估计值： 税漠咱唤镐草捎斧红列凭嫂惮蝴反笨拔话情瘟纠肩菱汰疏泵橇琢湃瓣纠础Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 10.3 近似多重共线性时的估计问题 回归系数的确定是可能的，但其标准误较大 隋莎工南豹刀绑噬垃皇哆娃明杀牺症菇层苍盂乖轿烽具巫靖边眩坐士览亭Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫)Chapter 10 多重共线性MultiCollinearity(计量经济学-武汉大学,彭红枫) 10.4 多重共线性的后果 1、 虽然OLS估计