肖临骏计量经学济究研方法的演进与比较.docxVIP

回顾经济学尤其是数理经济学的发展历程，可以认为，经济理论的演进同时伴随着实证研究新技术的推陈出新，新颖巧妙的数理模型为经济思想的阐述和表达提供了舞台。比如广义矩阵估计(GMM)方法在“单位根运动”①和附加理性预期的时间序列经济学中成为一种主要的分析工具；结构向量自回归模型(SVAR)为经济学家思考动态经济系统提供了大量可供参考的模型；由Kydland Prescott(1982)开创的真实经济周期模型(RBC)使得宏观经济研究更加关注外部冲击以及政策制定在熨平经济波动方面的效果。因此，宏观经济学的研究命题与宏观计量的研究方法是紧密联系在一起的。本文的任务是对宏观计量经济学研究领域内的新成果做非技术性的综述和比较，说明RBC模型在宏观结构计量经济学研究方法中所处的地位、优势及其不足。　一、宏观计量经济学研究方法的演进：从简约式到结构式　宏观经济数据多以低频、加总的时间序列形式出现，这就决定了宏观和微观经济分析所采用的计量方法存在明显的区别。在20世纪30年代，宏观计量经济学的诞生离不开考尔斯经济研究委员会(Cowles Commission)的工作，其中包括资助计量经济学会创办《计量经济学》(Econometrica)，以及对计量经济学基本方法论和学科规范等重要课题所进行的系统性研究，从而奠定了计量经济分析的概率方法基础，形成了一整套连贯而有效的方法体系，如对计量模型的设定、识别、