第5章自适应过滤法讲解.pptVIP

* 经济预测与决策方法 1、预测基本模型 第五章 自适应过滤法 Φi由最优化方法确定 Φi的确定 基本思路： Φi的确定是一个反复迭代不断逼近的过程，它是依据最优化原理以预测误差平方和为小为目标函数，按照最速下降法逼近(调整)。 开 始 输入时间序列到M个数值(Yi) 计算 预测值F=∑WiYt-i 误差e=xt-F Wi’= Wi+2Kext-i 计算e2 累积平方值误差Fe=∑e2 MSE=Ee/(M-N) MSEi-1- MSEi1/100 MSEi-1- MSEi1/100 预测 自适应法不收效 输出最后10轮的MSE 最终权数值预测值 STOP 循环M-N次 循环200次 是 季节变动预测 1、移动平均消除周期、季节成分 2、同季(同月)的数据平均应不保留趋势有成分 3、年平均消除季节平均影响 平均数趋势整理法 已知某市1988-1999年某商品销售量如表所示，试用平均数趋势整理法预测1991年1至3月该商品销售量。 1200 - 6.78 24.06 70.86 173.90 227.04 216.05 126.09 107.59 84.79 83.13 44.23 25.48 ⑧季节指 数F1(%) 1190.5 - 6.73 23.87 80.22 172.52 225.24 214.34 125.09 106.74 84.12 82.47 43.88 25.28 ⑦比值 f1(%) 28.53 - 34.62 33.51 32.41 31.30 30.19 29.08 27.97 26.86 25.76 24.65 23.54 22.43 ⑥各月 趋势值 28.53 342.33 2.33 8.00 26.00 54.00 68.00 62.33 35.00 28.67 21.67 20.33 10.33 5.67 ⑤同月 平均 85.58 1027 7 24 78 162 204 187 105 86 65 61 31 17 ④合计 42.33 508 4 11 40 80 98 90 51 42 37 31 15 9 ③1990 27.50 330 2 8 24 56 62 60 34 31 19 18 13 3 ②1989 15.57 189 1 5 14 26 44 37 20 13 9 12 3 5 ①1988 月平均 合计 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 年度 1、求各年同月平均数 如： 见第⑤行。 2、求各年的月平均销售量 如1990年的月平均销售量为： 3、建立趋势预测模型求趋势值 根据各年的月平均数，用最小二乘法建立趋势直线模型： 表6-2 某商品趋势直线模型计算表 2 26.58 85.58 0 合计 1 42.33 42.33 1 1990 0 0 27.5 0 1989 1 -15.75 15.75 -1 1988 t2 tyt 销售量yt(千台) 年次t 年份 资料共三年，以1989年为原点，t=0,∑t=0, ∑yt=85.58, ∑tyt=26.58， ∑t2=2,N=3。将上述各数值代入公式求参数a和b： 于是，得年趋势直线模型 t以年为单位 下面，我们再来计算原点年(1989年)各月的趋势值。 每月的增量 半月的增量 为了便于计算可将原点改为7月，即在29.08元上逐月递增，每月增(或)1.108。这样，由月趋势直线模型： =29.08+1.108 t以月为单位 可得各月份量趋势值如： 5月趋势值=29.08-1.108×2=26.86 8月趋势值=29.08+1.108=30.19 * 经济预测与决策方法