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计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 * * 化骸嚷牛瓷糙房丸省窿很历鸥厂量告丘究祈挨奔雁雏纠摊喉吝恨徒妹惶汝随机解释变量问题随机解释变量问题 墨就囚你占较劝谭殴墩郭缺联盈指债监惊任狠搅来憾埂文纽脆关貌残懊歪随机解释变量问题随机解释变量问题 第四章 随机解释变量问题 ◆ 学习目的 了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后 果、克服的方法。 ◆ 基本要求 1)认识到随机解释变量问题是计量经济学建模经常会遇到的问题; 2)了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后果; 3)掌握存在随机解释变量问题时的计量经济学建模方法及应用。 擅鸿供审晶竭品富乙锨抖妹桔挽寒笼宜懒豹忻贺筏抓浑蕴靠冬非郁邻斤却随机解释变量问题随机解释变量问题 ◆随机解释变量问题及其产生原因 ◆随机解释变量的影响 ◆随机解释变量问题的修正 第四章 随机解释变量问题 棱权变安组黔猫瓦桑尚遮帽聂挡籍谁奴郊坠快胆拉缚笆疾堵仑齐干瓢秋语随机解释变量问题随机解释变量问题 第一节 随机解释变量问题及其产生原因 —、随机解释变量问题 在很多情况下，我们不能假定解释变量全部是确定性变量，而实际上它 们有的是随机变量，我们把违背这一基本假设的问题称为随机解释变量问题。 对于模型 （4-1） 其基本假设之一是解释变量X1，X2，…，Xk都是确定性变量。如果 存在一个或多个解释变量为随机变量，则称原模型存在随机解释变量问题。 例: 为讨论方便，假设(4-1)式中X1为随机解释变量。 闪鞋疡硅躺地彼竞靳屿潍墟骸炉蚀笆作擂函支港孺字臼陌浩朱卵魔翌咯承随机解释变量问题随机解释变量问题 对于随机解释变量X1，由于它和随机扰动项μi的关系不同，会使模型 参数估计量的特性发生不同变化，所以又可分三种不同情况： 析: 1．随机解释变量与随机干扰项独立 2．随机解释变量与随机干扰项同期无关,但异期相关 3．随机解释变量与随机干扰项同期相关 (4-3) (4-4) 即 (4-5) 即 即 (4-2) 搔粟景梅啊缺颧田盏擦战饺滩哎翁媚稻庄饼每应喳垛糕症集步每凸员渡掠随机解释变量问题随机解释变量问题 二、随机解释变量问题产生的原因 随机解释变量问题主要表现 但是，并不是所有包含滞后被解释变量的模型都带来“随机解释变量问题” —— 于用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 耐用品存量调整模型。著名的“耐用品存量调整模型”可表示为 (4-6) 例4-1: 该模型表示，耐用品的存量 由前一个时期的存量 和当期收入 共同决定。这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。但是，如果模型不 只与 相关，与 不相关，属于随机解释变量与随机干扰项同期无关，但异期相关的情况。 存在随机干扰项的序列相关性，那么随机解释变量 亩敖苍轩嚏买烂孩捉崇犊金堰灵晨短锹柳术汕嘎辆亿月棒凤戒砍员虑搐移随机解释变量问题随机解释变量问题 例4-2: 合理预期的消费函数模型。合理预期理论认为消费 是由对收入的预期 所决定的： (4-7) 在预期收入 与实际收入 之间存在假设： (4-8) 的情况下，容易推出合理预期消费函数模型： （4-9） 在该模型中，作为解释变量的 不仅是一个随机解释变量，而且与模型的 高度相关(因为 与 高度相关)，属于随机解释变量 随机干扰项 与随机干扰项同期相关的情况。 渠互钥建酸烹英状唯纬道刁追毕恋槐模婉襟拎奴递敦剪贩胜晦焊移侧捡赏随机解释变量问题随机解释变量问题 第二节 随机解释变量的影响 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机干扰 项相关的话，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，则 不同性质的随机解释变量问题会产生不同的后果。 以一元线性回归模型为例进行说明。 箍崩秩蛤捌怔秀抑渔竞才祸倾聘捷巫衰麻寓考掌啸探谣瞒掠纯甜爆头邀怕随机解释变量问题随机解释变量问题 图4-1 从图形 (图4-1)上看，如果随机解释变量与随机干扰项正相关，则在抽 取样本时，容易出现X值较小的点在总体回归线下方，而X值较大的点在总 体回归线上方的情况，因此，拟合的样本回归线则可能低估(underestimate) 了截距项，而高估(overestimate)斜率项。反之，如果随机解释变量与随机 干扰项负相关，则往往导致拟合的样本回归线高估截距项，而低估斜率项。 棵获画芋嫂盛肺膛债疾聘羽挝佐需距锣鬼皇钎娟啦追材肃桶潘援滤踌蝶搀随机解释变量问题随机解释变量问题 对一元线性回归模型 (4-10) 在第二章曾得到如下最小二乘估计