经济数学模型的局限性=题库.pptxVIP

⒈ 课程 名称： 经济数学模型 学分： 2 教师： 毛瑞华 电话： (028) E-mail: maoruihua@ ruihuamao@126.com(123456) QQ： 459519390 2. 参考书 1. 宏观经济数量分析方法与模型, 刘起运 主编,高教 2. 经济数学模型, 洪毅 等 编著 华南理工大学 3. 经济学中的分析方法, 高山晟(美) 著, 刘振亚 译,中国人大 4. 经济数学方法与模型，安吉尔.德.拉.弗恩特 著, 朱保华 钱晓明 译 上海财大 5. 经济学的结构---数量分析方法, Eugene Silberberg, Wing Suen 著, 高峰 等译, 清华 第一部分 经济数学模型的概念及建模方法 §1.1数学模型和模型的建立 一、模型和数学模型 1. 模型：人们为了深刻地认识和理解原型问题而对其所作的一种抽象和升华，其目的是通过对模型的分析、研究加深对原型问题的理解和认识。 2. 数学模型：通过抽象和简化，使用数学语言对实际现象进行的一个近似的描述，以便于人们更加深入地认识所研究的对象。 对实际问题的分析、归纳，做出一些必要且合理的假设条件，将实际问题中的一些指标进行量化； (2) 给出描述问题的数学提法； (3) 利用数学理论和方法或计算机进行分析, 得出结论； (4) 利用现实问题验证结论的合理性，并作修正. 3. 需要解决几个问题： 4.数学模型建模的步骤 模型准备 模型假设 模型建立 模型求解 模型分析 模型检验 模型应用 ? ? ? ? ? ? 模型改进 二、建立数学模型的一个实例 1、问题的提出： 设市场上有n 种资产Si( i=1,2,…,n) 可供投资者选择，某公司有数额为 M 的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务人员对这 n 种资产进行了评估，估计出在这一时期内购买资产 Si 的平均收益率为 ri, 且预测出购买资产Si 的风险损失为qi。 考虑到投资越分散，总的风险越小。公 司决定在运用这批资金购买若干资产时，总 体风险用在资产Si中所投资产的最大风险来 度量。 购买资产Si 的需要支付交易费，其费率 为pi, 并且当购买额不超过u i时, 交易费按购 买额 ui 计算。设同期银行存款利率是r0=5%, 且存取款时既无交易费也无风险。 2. 对问题的定位：最优化问题 需要确定购买资产Si 的具体投资额 xi ,即建立投资组合，实现两个目标： (1) 净收益最大化； (2) 整体风险最小化； 3. 建模准备： (1)决策变量： 资产Si ( i =0,1,…,n)的投入量xi , i =0,1,…, n, 其中S0 表示将资产存入银行。 (2)投资收益：  购买资产Si (i=0,1,2, …n)的收益率为 ri, 因此投资 xi 的收益率为 rixi , 除去交易费用ci(xi)，则投资 xi 的净收益为 Ri=rixi - ci(xi)。从而，总投资的总收益为 R(x)=?Ri(xi)。 用数学符号和公式表述决策变量、构造目标函数和确定约束条件 (3)投资风险： 购买资产Si ( i=0,1,2, …n ) 的风险损失为qi , 因此投资xi 的收益率为qi xi, 其总体风险用Si的风险，即 Qi(xi)= qi xi最大的一个来度量。 从而总投资的风险损失为 Q (x)= max{Qi(xi)}。 (4) 约束条件： b. 记 x=(x0, x1, x2, …, xn)T, 1=(1, 1, 1, …,1)T, c=(c0, c1, c2, …, cn)T, r=(r0, r1, r2, …,rn )T, 总净收益R(x), 整体风险Q(x)和总资金F(x)各为 4. 两目标优化模型 5. 单目标优化模型 求解模型 求解模型 模型3 给定投资者对风险-收益的相对偏好 参数?0，求解模型 6. 简化交易费用下的模型 (1) 交易费用函数为 由于固定费用pi ui 的存在在，使得前面 的模型是非线性模型，很难求解模型。 表示投资于Si 的资金比例。 在实际计算中，常假设M=1，则 当M 很大而 ui 相对较小时，可略去 pi ui 的作用，即ci(xi)=pixi, 则资金约束条件变为： (3) 简化交易费用下的模型： LP1： LP